發(fā)布時間：2023-05-20 04:37

　　信用風(fēng)險一直是商業(yè)銀行面臨的最為重要的金融風(fēng)險形式,這一點對于主要利潤仍來自傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的中資商業(yè)銀行更是如此。信用風(fēng)險度量是信用風(fēng)險管理全程中最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié),而巴塞爾新資本協(xié)議提出的內(nèi)部評級法(IRB)是國際銀行業(yè)在信用風(fēng)險度量方面先進經(jīng)驗的總結(jié)。因此,以IRB思想為指引研究商業(yè)銀行的信用風(fēng)險度量問題,對于控制中資商業(yè)銀行不良貸款的增長,提升其核心競爭力具有現(xiàn)實的意義。 全文首先界定了信用風(fēng)險及信用風(fēng)險管理的內(nèi)涵,然后分析比較了具有代表性的傳統(tǒng)和現(xiàn)代信用風(fēng)險度量方法,接著從理論上研究提煉出巴塞爾協(xié)議和內(nèi)部評級法的主要思想內(nèi)容,全文的第四章是對內(nèi)部評級法中核心風(fēng)險因素-違約概率進行的實證分析,在給出KMV模型中股權(quán)市值和股權(quán)市值波動率兩個參數(shù)求解方法的基礎(chǔ)上,采用此模型測算了我國五個行業(yè)共十家上市公司的違約距離,并對結(jié)果進行了比較分析。最后,以數(shù)據(jù)資料為依托考察了中資商業(yè)銀行的信用風(fēng)險狀況及內(nèi)部評級存在的問題,并就如何建立和完善中資商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系提出了對策建議。

【文章頁數(shù)】：66 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
第1章 引言
    1.1 研究背景與意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
    1.3 全文結(jié)構(gòu)安排
第2章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理綜述
    2.1 金融風(fēng)險和信用風(fēng)險
        2.1.1 金融風(fēng)險的涵義和分類
        2.1.2 信用風(fēng)險的涵義和特征
    2.2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的內(nèi)涵
        2.2.1 信用風(fēng)險識別
        2.2.2 信用風(fēng)險度量
        2.2.3 信用風(fēng)險控制
    2.3 商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量方法分析
        2.3.1 傳統(tǒng)的信用風(fēng)險度量方法
        2.3.2 現(xiàn)代信用風(fēng)險度量方法
第3章 巴塞爾資本協(xié)議和內(nèi)部評級法
    3.1 1988年巴塞爾資本協(xié)議
        3.1.1 協(xié)議主要內(nèi)容
        3.1.2 協(xié)議的積極作用及不足
    3.2 2004年巴塞爾新資本協(xié)議
        3.2.1 新協(xié)議的目標(biāo)和主要框架
        3.2.2 計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法
    3.3 內(nèi)部評級法
        3.3.1 風(fēng)險因素指標(biāo)
        3.3.2 風(fēng)險權(quán)重函數(shù)
第4章 內(nèi)部評級法核心風(fēng)險因素-PD的實證研究
    4.1 KMV模型的理論基礎(chǔ)
        4.1.1 期權(quán)與Black-Scholes期權(quán)定價公式
        4.1.2 Merton的風(fēng)險債務(wù)定價理論
    4.2 KMV模型內(nèi)容及優(yōu)缺點分析
        4.2.1 主要內(nèi)容
        4.2.2 優(yōu)勢和缺陷分析
    4.3 實證研究
        4.3.1 樣本選擇
        4.3.2 參數(shù)的設(shè)定
        4.3.3 實證過程
        4.3.4 結(jié)果分析
第5章 中資商業(yè)銀行信用風(fēng)險及其度量現(xiàn)狀和對策
    5.1 中資商業(yè)銀行信用風(fēng)險現(xiàn)狀
        5.1.1 信用風(fēng)險仍是中資商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險
        5.1.2 中資商業(yè)銀行信用風(fēng)險狀況得到了極大改善，但存在隱患
        5.1.3 中資商業(yè)銀行整體信用風(fēng)險狀況仍高于國際同業(yè)水平
    5.2 中資商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量的平臺—內(nèi)部評級體系的現(xiàn)狀和問題
        5.2.1 內(nèi)部評級體系
        5.2.2 內(nèi)部評級工具的現(xiàn)狀和問題
        5.2.3 配套管理制度的現(xiàn)狀和問題
    5.3 中資商業(yè)銀行建立和完善內(nèi)部評級體系的對策分析
        5.3.1 成立IRB工作小組，加強對內(nèi)部評級法的研究
        5.3.2 建立適合自身實際的IRB風(fēng)險度量模型
        5.3.3 積極推進IRB基礎(chǔ)數(shù)據(jù)倉庫和管理信息系統(tǒng)(MIS)建設(shè)
        5.3.4 設(shè)計和制定符合IRB要求的相關(guān)業(yè)務(wù)流程和制度
第6章 總結(jié)與展望
    6.1 主要工作和研究成果
    6.2 進一步研究的方向
參考文獻(xiàn)
附錄



本文編號：3820553