本文關(guān)鍵詞：考慮期權(quán)交易的發(fā)電商最優(yōu)策略分析

  更多相關(guān)文章： Stackelberg模型 Cournot模型 發(fā)電廠商 看漲期權(quán) Nash均衡

【摘要】：我國電力工業(yè)的快速發(fā)展標志著電力市場主體多元化的格局已經(jīng)形成，“廠網(wǎng)分開”是電力體制改革取得明顯進展的重要標志，因此發(fā)電廠商如何在引入競爭機制的發(fā)電側(cè)中進行最優(yōu)策略選擇顯得極為重要。與此同時，隨著市場機制的引入，電力市場的風險必然會出現(xiàn)，為有效合理地規(guī)避和管理這些風險，越來越多的電力市場參與者深刻認識到金融市場的重要性，如何有效地將電力市場與金融市場有機結(jié)合、如何分析金融衍生產(chǎn)品引入發(fā)電側(cè)后對發(fā)電廠商最優(yōu)策略的影響成為相關(guān)領(lǐng)域的研究重點。 電力市場中的發(fā)電商的收益取決于它們在市場中的策略選擇，他們之間的策略是相互影響的，博弈論中Nash均衡理論成為模擬發(fā)電商之間的相互策略行為并提供科學合理的理論指導(dǎo)的有效工具。一方面，本文針對電力市場中的發(fā)電商建立Stackelberg（領(lǐng)導(dǎo)-跟隨者）均衡模型來評估期權(quán)對電力市場均衡及發(fā)電商最優(yōu)策略行為的影響，采用逆向歸納法求解這樣的子博弈完美納什均衡，并分析了期權(quán)對市場中不同類型參與者（領(lǐng)導(dǎo)者和跟隨者）策略行為的不同影響。另一方面，將兩種模型（古諾和斯坦克伯格）下的均衡解做了詳細比較分析。 結(jié)果表明：期權(quán)的引入可以從一定程度上抑制電價的飆升，有效的規(guī)避和防范了電力市場中由于電價高度波動所引起的金融風險；發(fā)電側(cè)中的跟隨者，即小規(guī)�；蛘咝滦湍茉吹陌l(fā)電企業(yè)，更能有效快速地將金融市場和電力市場相結(jié)合，可以更高效地優(yōu)化資源配置，進一步促進電力工業(yè)改革進程；應(yīng)當鼓勵地域性發(fā)電商、新型能源發(fā)電商進入發(fā)電側(cè)進行公平有效的競爭，從而實現(xiàn)企業(yè)規(guī)�？焖贁U展、破除電力瓶頸約束，為經(jīng)濟發(fā)展提供可靠的能源保障。
【關(guān)鍵詞】：Stackelberg模型 Cournot模型 發(fā)電廠商 看漲期權(quán) Nash均衡
【學位授予單位】：重慶師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F426.61;F224;F832.51
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-10
• 1 緒論10-13
• 1.1 選題背景與意義10-11
• 1.2 本文研究內(nèi)容11
• 1.3 本文研究方法11-12
• 1.4 本文主要工作12-13
• 2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述13-19
• 2.1 博弈論在電力市場中的應(yīng)用13-17
• 2.1.1 靜態(tài)博弈模型下發(fā)電商的策略行為選擇13-16
• 2.1.2 動態(tài)博弈模型下發(fā)電商的策略行為選擇16
• 2.1.3 其他均衡模型下發(fā)電商的策略行為選擇16-17
• 2.2 金融工具在電力市場中的應(yīng)用17-18
• 2.3 文獻述評18-19
• 3 電力金融合約工具19-25
• 3.1 電力遠期合約19-20
• 3.1.1 電力遠期合約對現(xiàn)貨市場影響19
• 3.1.2 電力遠期合約在我國電力市場中的應(yīng)用19-20
• 3.2 電力期貨合約20-22
• 3.2.1 電力期貨交易20-21
• 3.2.2 電力期貨市場案例介紹21-22
• 3.3 電力期權(quán)合約22-24
• 3.3.1 電力期權(quán)交易22-23
• 3.3.2 電力期權(quán)交易的應(yīng)用23-24
• 3.4 本章小結(jié)24-25
• 4 考慮期權(quán)交易的發(fā)電商最優(yōu)決策的古諾（Cournot）模型25-29
• 4.1 模型假設(shè)及建立25-26
• 4.2 模型求解26-27
• 4.3 本章小結(jié)27-29
• 5 考慮期權(quán)交易的發(fā)電商最優(yōu)決策的斯坦克伯格（Stackelberg）模型29-38
• 5.1 模型假設(shè)及建立29-30
• 5.2 模型求解30-35
• 5.2.1 非連續(xù)函數(shù)的模型求解30-32
• 5.2.2 連續(xù)函數(shù)的模型求解32-35
• 5.3 算例分析35-36
• 5.4 本章小結(jié)36-38
• 6 發(fā)電商最優(yōu)決策的斯坦克伯格與古諾均衡模型比較38-45
• 6.1 不執(zhí)行期權(quán)條件下的模型比較分析38-40
• 6.2 執(zhí)行期權(quán)條件下模型分析比較40-42
• 6.3 算例比較分析42-44
• 6.4 本章小結(jié)44-45
• 7 結(jié)論與展望45-47
• 7.1 主要結(jié)論45-46
• 7.2 研究展望46-47
• 參考文獻47-51
• 附錄 A：作者攻讀碩士學位期間發(fā)表論文及科研情況51-52
• 致謝52

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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4 楊彥;陳皓勇;張堯;王野平;荊朝霞;譚科;;基于協(xié)同進化算法求解寡頭電力市場均衡[J];電力系統(tǒng)自動化;2009年18期

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中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前4條

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4 王睿;低碳發(fā)電調(diào)度模式及其電價機制研究[D];華北電力大學;2013年

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本文編號：752943