本文關(guān)鍵詞：相關(guān)復(fù)合實(shí)物期權(quán)的定價(jià)模型構(gòu)建及應(yīng)用

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【摘要】：系統(tǒng)地研究相關(guān)復(fù)合實(shí)物期權(quán)的定價(jià)模型具有重要意義。文章在對(duì)相關(guān)復(fù)合實(shí)物期權(quán)定性分析的基礎(chǔ)上,較為系統(tǒng)地構(gòu)建了其定價(jià)模型。研究得出:隨機(jī)動(dòng)態(tài)規(guī)劃方法是相關(guān)復(fù)合實(shí)物期權(quán)進(jìn)行定價(jià)的有效工具。
【作者單位】： 西安航空學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 相關(guān)復(fù)合實(shí)物期權(quán) 隨機(jī)動(dòng)態(tài)規(guī)劃方法 定價(jià)模型
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70371021) 陜西省教育廳科研項(xiàng)目(2013JK0163)
【分類號(hào)】：F830.9
【正文快照】： 0引言相關(guān)復(fù)合實(shí)物期權(quán)是指內(nèi)含于某種相關(guān)關(guān)系的多個(gè)投資項(xiàng)目中的實(shí)物期權(quán)的組合。實(shí)踐表明,多個(gè)項(xiàng)目的最優(yōu)投資決策經(jīng)常涉及到這類實(shí)物期權(quán)的價(jià)值評(píng)估,因此,系統(tǒng)地研究相關(guān)復(fù)合實(shí)物期權(quán)的價(jià)值評(píng)估方法對(duì)投資項(xiàng)目的決策具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。然而,現(xiàn)有復(fù)合實(shí)物期權(quán)的定價(jià)

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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2 梅洪亮;申s，

本文編號(hào)：737595