本文關(guān)鍵詞：求解Black-Scholes模型下美式回望看跌期權(quán)的有限差分法

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【摘要】：考慮Black-Scholes模型下美式回望看跌期權(quán)的定價(jià)問題.先采用有限差分法對(duì)BlackScholes方程離散,求解期權(quán)價(jià)格,再通過Newton法求解最佳實(shí)施邊界.用兩種方法交替求解,得到了期權(quán)價(jià)格和最佳實(shí)施邊界的數(shù)值逼近結(jié)果.數(shù)值實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了算法的有效性.
【作者單位】： 吉林大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Black-Scholes模型 美式回望看跌期權(quán) 最佳實(shí)施邊界
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號(hào):11271157;11371171)
【分類號(hào)】：O241.82;F830.9
【正文快照】： 0引言回望期權(quán)[1]是一種依賴于路徑的期權(quán).令S,t,σ,r,q,T和J分別表示原生資產(chǎn)價(jià)格、時(shí)間、原生資產(chǎn)波動(dòng)率、無風(fēng)險(xiǎn)利率、原生資產(chǎn)紅利率、期權(quán)的到期日和0時(shí)刻到t時(shí)刻原生資產(chǎn)價(jià)格的最大值,則美式回望看跌期權(quán)P(S,J,t)滿足的Black-Scholes模型[2-3]為:Pt+σ22S2 PSS+(r-q)SPS

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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