本文關(guān)鍵詞：分?jǐn)?shù)布朗運動下帶紅利的亞式期權(quán)定價的新解法

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【摘要】：在分?jǐn)?shù)布朗運動環(huán)境下,基于可靠性數(shù)學(xué)思想,即運用概率統(tǒng)計和運籌學(xué)的理論和方法,以產(chǎn)品的壽命特征為研究對象,對其進(jìn)行可靠性理論研究.在這個理論基礎(chǔ)下,利用無套利定價方法,給出了亞式期權(quán)定價的另一種新解法.
【作者單位】： 西北師范大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 分?jǐn)?shù)布朗運動 可靠性數(shù)學(xué) 亞式期權(quán) 看漲期權(quán) 看跌期權(quán)
【基金】：西北師范大學(xué)青年教師科研能力提升計劃項目(NWNU-LKQN-11-2)
【分類號】：O211.6
【正文快照】： 期權(quán)定價是期權(quán)研究的核心問題之一,也是金融領(lǐng)域數(shù)學(xué)應(yīng)用最復(fù)雜的問題之一.亞式期權(quán)又稱為平均價格期權(quán),最早是由美國銀行家信托公司(Bankers Trust)在日本東京推出的.常見的標(biāo)的資產(chǎn)的平均價值有算術(shù)平均和幾何平均兩種類型,在實際交易活動中,由于亞式期權(quán)是最活躍的金融衍

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：737612