在溫室氣體控排及化石燃料枯竭的雙重壓力下,發(fā)展以風(fēng)電為首的可再生清潔能源成為解決能源供應(yīng)與環(huán)境保護(hù)之間矛盾的有效方案。而風(fēng)電的不確定性給電力系統(tǒng)運(yùn)行的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來風(fēng)險(xiǎn),因此有必要從調(diào)度運(yùn)行策略與市場交易機(jī)制等方面進(jìn)行研究,調(diào)動靈活性火電與風(fēng)電參與電力輔助市場的積極性,保障風(fēng)電的消納與可持續(xù)發(fā)展,兼顧電力系統(tǒng)的安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保特性。在國內(nèi)外風(fēng)電消納研究的基礎(chǔ)上,介紹了含風(fēng)電、價(jià)格等隨機(jī)變量的優(yōu)化模型的數(shù)學(xué)描述方法,概括了多種調(diào)節(jié)資源配合下的風(fēng)電消納模型,總結(jié)了電力市場交易機(jī)制對風(fēng)電消納的影響。著重闡述了用于隨機(jī)性處理的場景概率分析方法,以及用于風(fēng)險(xiǎn)管理的條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法與期權(quán)合約手段。針對風(fēng)電出力不確定占用較多系統(tǒng)旋轉(zhuǎn)備用資源,進(jìn)而影響系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的問題,在考慮日前能量市場與旋轉(zhuǎn)備用市場主輔關(guān)系的基礎(chǔ)上,從系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)營商角度出發(fā),建立以上述雙重市場效益最優(yōu)的雙層隨機(jī)優(yōu)化模型。分別以系統(tǒng)發(fā)電成本和風(fēng)險(xiǎn)備用成本為上、下層目標(biāo);在上層考慮風(fēng)電利用比例及相關(guān)機(jī)會約束,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)有功出力優(yōu)化;在下層采用條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度量系統(tǒng)失負(fù)荷及棄風(fēng)風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)旋轉(zhuǎn)備用優(yōu)化。算例結(jié)果驗(yàn)證了所提模型在不同風(fēng)電...

【文章頁數(shù)】：70 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景與意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外風(fēng)電發(fā)展及消納研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國內(nèi)外風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀
        1.2.2 風(fēng)電消納研究現(xiàn)狀
    1.3 研究內(nèi)容
第二章 場景概率分析與風(fēng)險(xiǎn)管理方法
    2.1 場景概率分析法
        2.1.1 場景概率分析法概述
        2.1.2 場景生成技術(shù)
        2.1.3 場景削減技術(shù)
    2.2 風(fēng)險(xiǎn)管理方法
        2.2.1 條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
        2.2.2 期權(quán)合約
    2.3 本章小結(jié)
第三章 考慮能量-備用市場的風(fēng)電系統(tǒng)雙層隨機(jī)優(yōu)化調(diào)度
    3.1 引言
    3.2 考慮雙重市場的雙層隨機(jī)優(yōu)化模型
        3.2.1 能量市場優(yōu)化模型
        3.2.2 輔助市場優(yōu)化模型
        3.2.3 雙層隨機(jī)優(yōu)化數(shù)學(xué)表達(dá)
    3.3 雙層隨機(jī)優(yōu)化模型求解方法
        3.3.1 雙層模型求解流程
        3.3.2 風(fēng)電及負(fù)荷隨機(jī)場景生成
        3.3.3 優(yōu)化模型的線性處理
    3.4 算例仿真與結(jié)果分析
        3.4.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
        3.4.2 雙層隨機(jī)優(yōu)化結(jié)果及分析
        3.4.3 單/雙層隨機(jī)優(yōu)化模型對比
    3.5 本章小結(jié)
第四章 風(fēng)電商平衡市場期權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)決策
    4.1 引言
    4.2 風(fēng)電商平衡市場期權(quán)交易結(jié)構(gòu)
        4.2.1 風(fēng)電商參與平衡市場交易風(fēng)險(xiǎn)
        4.2.2 風(fēng)電商平衡市場期權(quán)交易設(shè)計(jì)
    4.3 風(fēng)電商平衡市場期權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)決策模型
        4.3.1 模型建立假設(shè)
        4.3.2 日前風(fēng)險(xiǎn)決策模型
        4.3.3 日內(nèi)優(yōu)化決策模型
    4.4 隨機(jī)性描述與模型求解
        4.4.1 風(fēng)電及實(shí)時(shí)平衡價(jià)格隨機(jī)性描述
        4.4.2 含多隨機(jī)變量的風(fēng)電商平衡市場期權(quán)交易模型
    4.5 算例仿真與結(jié)果分析
        4.5.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
        4.5.2 期權(quán)模式平衡市場交易結(jié)果及分析
        4.5.3 優(yōu)化模型實(shí)際應(yīng)用效果比較
    4.6 本章小結(jié)
結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
致謝
附錄A 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文目錄
附錄B 攻讀碩士學(xué)位期間獲得的獎勵
附錄C 攻讀碩士學(xué)位期間參與的相關(guān)課題



本文編號：3836240