給出了金融市場的即期利率由次分數(shù)Vasicek隨機利率模型驅(qū)動時的歐式看漲期權定價公式.利用Mellin變換方法求解該模型下歐式期權價值滿足的Black-Scholes偏微分方程,得到了歐式看漲期權簡單積分形式的定價公式,并通過Mellin變換的卷積公式得到了歐式看漲期權的解析解.數(shù)值算例驗證了Mellin變換法的收斂性,并分析了各種參數(shù)對歐式看漲期權價值的影響,從而推廣了期權定價的方法.

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【文章目錄】：
1 預備知識
    1.1 次分數(shù)布朗運動的定義與性質(zhì)[7]
    1.2 Mellin變換[11]
2 次分數(shù)Vasicek隨機利率模型下的零息債券定價
3 歐式期權定價公式
4 數(shù)值算例
5 結(jié) 論



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