近年來,農產品期貨市場價格波動劇烈、泡沫風險頻現(xiàn),已經成為中國農業(yè)產業(yè)安全的潛在威脅。本文構建了農產品期貨市場泡沫風險實時檢測模型,論證了運用價格泡沫實時檢測模型進行農產品期貨市場泡沫風險實時預警的可行性和有效性。通過構建模擬試驗,論證了模型在農產品期貨市場泡沫風險實時預警中具有的4個優(yōu)良特性:普適性、及時性、穩(wěn)健性和簡便性。在此基礎上,本文設計了農產品期貨市場泡沫風險警情標準、預警響應機制和預警處置步驟,構建了農產品期貨市場泡沫風險實時預警系統(tǒng)并進行實例應用。

【文章頁數(shù)】：12 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、模型構建
三、農產品期貨市場泡沫風險實時預警模型的優(yōu)良特性及模擬試驗
    1.預警模型的普適性。
    2.預警模型的及時性。
    3.預警模型的穩(wěn)健性。
    4.預警模型的簡便性。
四、農產品期貨市場泡沫風險實時預警系統(tǒng)的設計思路與應用實例
    (一) 農產品期貨市場泡沫風險的歷史水平
    (二) 警情標準設置與警報響應機制構建
    (三) 預警系統(tǒng)的預警處置步驟
    (四) 預警系統(tǒng)的應用實例
五、結論與討論



本文編號：4003367