隨著我國商品期貨市場發(fā)展的逐漸完善,投資者開始使用各類投資策略進行投資,這些策略的使用為投資者創(chuàng)造了收益,也有利于推動市場的發(fā)展。隨著機器學習、數(shù)據(jù)挖掘等算法逐漸應(yīng)用在股票、商品期貨等市場,如何利用數(shù)據(jù)挖掘模型,構(gòu)建準確性更高的策略,是投資者以及投資機構(gòu)關(guān)注的事情。在套利交易策略的研究與應(yīng)用中,均值回歸是一種經(jīng)典的模型,但是均值回歸交易頻率少,收益較低。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)也被應(yīng)用在套利策略的研究中,目前主要應(yīng)用較多的是BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、ELM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等。但是在實際的應(yīng)用中,這類神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)較多,容易出現(xiàn)過度擬合現(xiàn)象,導致性能不穩(wěn)定。而GMDH自組織網(wǎng)絡(luò)具有預測性能好,穩(wěn)定性強的特點,已經(jīng)在價格預測等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。因此,本文基于GMDH網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)原理以及粒子群優(yōu)化算法,進一步對GMDH神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)以及參數(shù)進行優(yōu)化,并將該網(wǎng)絡(luò)模型用于構(gòu)建跨品種套利策略,同時在油脂類品種商品組合上進行實證,本文的研究為跨品種套利提供一定的理論以及實踐依據(jù)。本文主要針對棕櫚油、菜油以及豆油等三種油脂類期貨進行研究,設(shè)計了針對這三種品種的套利交易策略,并進行實證驗證。首先,本文對跨品種套利理論以及各類數(shù)據(jù)挖掘模型及...

【文章頁數(shù)】：95 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 研究的背景
    1.2 研究目的和意義
        1.2.1 研究目的
        1.2.2 研究意義
    1.3 研究內(nèi)容、研究方法和技術(shù)路線
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 技術(shù)路線
    1.4 本文主要特點
第2章 相關(guān)理論回顧與文獻綜述
    2.1 相關(guān)理論回顧
        2.1.1 跨品種套利理論
        2.1.2 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
        2.1.3 粒子群優(yōu)化算法
        2.1.4 GMDH神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
    2.2 相關(guān)文獻綜述
        2.2.1 交易策略研究
        2.2.2 機器學習交易策略研究
        2.2.3 文獻述評
第3章 油脂類期貨套利均值回歸套利及存在問題分析
    3.1 油脂類期貨套利問題的提出
    3.2 油脂類交易標的基礎(chǔ)分析
        3.2.1 豆油期貨基礎(chǔ)分析
        3.2.2 菜油期貨基礎(chǔ)分析
        3.2.3 棕櫚油期貨基礎(chǔ)分析
    3.3 油脂類期貨相關(guān)性與協(xié)整分析
        3.3.1 數(shù)據(jù)說明與統(tǒng)計分析
        3.3.2 油脂類期貨價格相關(guān)性分析
        3.3.3 協(xié)整檢驗
    3.4 油脂期貨均值回歸套利及存在的問題分析
        3.4.1 構(gòu)建套利頭寸
        3.4.2 保證金手續(xù)費計算
        3.4.3 均值回歸策略及回測結(jié)果
        3.4.4 均值回歸存在問題分析
第4章 基于優(yōu)化的GMDH神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的交易策略的設(shè)計方案
    4.1 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的交易策略設(shè)計的思路
    4.2 基于優(yōu)化GMDH模型的網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建
        4.2.1 優(yōu)化原理
        4.2.2 優(yōu)化過程
    4.3 配對價格預測
    4.4 套利信號和交易策略
第5章 交易策略回測
    5.1 套利策略有效評價指標
    5.2 基于優(yōu)化GMDH套利交易的回測結(jié)果
    5.3 基于不同神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型套利交易的對比
        5.3.1 GMDH神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)套利策略
        5.3.2 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)套利策略
    5.4 交易策略方案的有效性評價
    5.5 交易策略方案的風險提示
第6章 研究結(jié)論與展望
    6.1 研究結(jié)論
    6.2 研究的不足與展望
參考文獻
致謝
附錄



本文編號：3817652