玉米作為我國(guó)最主要的糧食生產(chǎn)品種之一和重要的大宗農(nóng)產(chǎn)品,不僅作為食物、飼料被廣泛消費(fèi),同時(shí)也是重要的能源原材料。我國(guó)是世界上玉米生產(chǎn)和消費(fèi)僅次于美國(guó)的第二大國(guó),玉米的生產(chǎn)與消費(fèi)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)體量中占有重要地位,關(guān)乎到全國(guó)過(guò)半數(shù)農(nóng)民、上千萬(wàn)計(jì)的種植戶(hù)、加工企業(yè)以及下游每一位消費(fèi)者的民生問(wèn)題。在大宗農(nóng)產(chǎn)品金融化的時(shí)代背景下,某個(gè)市場(chǎng)的變化經(jīng)常會(huì)引起其他市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)反應(yīng)。玉米期貨作為期貨市場(chǎng)上活躍的期貨品種之一,在期貨交易市場(chǎng)上發(fā)揮著更大的作用。由于美國(guó)芝加哥期貨交易所（CBOT）對(duì)玉米期貨價(jià)格具有定價(jià)權(quán),會(huì)對(duì)我國(guó)玉米市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生溢出效應(yīng),因此研究其與我國(guó)玉米市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的相關(guān)性對(duì)于我國(guó)玉米市場(chǎng)的運(yùn)行和風(fēng)險(xiǎn)回避具有重要的戰(zhàn)略意義。本文對(duì)中美玉米期現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)行溢出效應(yīng)的實(shí)證分析,以探究三個(gè)市場(chǎng)變化的內(nèi)在聯(lián)系。在對(duì)國(guó)內(nèi)外價(jià)格溢出效應(yīng)和相關(guān)數(shù)學(xué)模型的研究成果作出系統(tǒng)闡釋基礎(chǔ)上,梳理出本文的行文脈絡(luò)和設(shè)計(jì)思路。以大連商品交易所（DCE）的玉米期貨主力連續(xù)合約日度收盤(pán)價(jià)格代表中國(guó)玉米產(chǎn)品的期貨價(jià)格,以芝加哥期貨交易所（CBOT）的玉米合約日度收盤(pán)價(jià)代表美國(guó)玉米期貨的價(jià)格,以錦州港玉米日度收購(gòu)價(jià)格代表中國(guó)玉米... 

【文章頁(yè)數(shù)】：54 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究的背景
        1.1.2 研究的目的及意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 關(guān)于期貨市場(chǎng)溢出效應(yīng)的研究
        1.2.2 關(guān)于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)溢出效應(yīng)的研究
        1.2.3 關(guān)于溢出效應(yīng)分析模型的研究
        1.2.4 文獻(xiàn)評(píng)述
    1.3 研究?jī)?nèi)容、方法與技術(shù)路線
        1.3.1 研究?jī)?nèi)容
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 技術(shù)路線
    1.4 論文的創(chuàng)新與不足
第2章 相關(guān)概念界定與理論模型
    2.1 相關(guān)概念界定
        2.1.1 波動(dòng)性
        2.1.2 溢出效應(yīng)
    2.2 理論模型
        2.2.1 單位根檢驗(yàn)與格蘭杰因果檢驗(yàn)
        2.2.2 VAR模型
        2.2.3 GARCH族模型
第3章 樣本統(tǒng)計(jì)特征與檢驗(yàn)
    3.1 數(shù)據(jù)來(lái)源與處理
    3.2 GARCH族模型適用性檢驗(yàn)
        3.2.1 描述性統(tǒng)計(jì)分析
        3.2.2 自相關(guān)檢驗(yàn)
        3.2.3 單位根檢驗(yàn)
第4章 中美玉米期現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格溢出效應(yīng)實(shí)證分析
    4.1 基于VAR模型的均值溢出效應(yīng)分析
        4.1.1 滯后期的確定
        4.1.2 VAR模型估算
        4.1.3 Granger因果檢驗(yàn)
        4.1.4 方差分解
    4.2 基于GARCH族模型的波動(dòng)溢出效應(yīng)分析
        4.2.1 基于ARCH-LM方法的ARCH效應(yīng)檢驗(yàn)
        4.2.2 基于GARCH族模型的估算分析
        4.2.3 基于GARCH-BEKK模型的波動(dòng)溢出效應(yīng)分析
第5章 研究結(jié)論與對(duì)策建議
    5.1 研究結(jié)論
    5.2 對(duì)策建議
        5.2.1 進(jìn)一步完善我國(guó)玉米期貨市場(chǎng)功能
        5.2.2 加強(qiáng)玉米現(xiàn)貨市場(chǎng)的建設(shè)
        5.2.3 深化改革玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策
        5.2.4 建立健全有效玉米價(jià)格波動(dòng)預(yù)警體系
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]貿(mào)易開(kāi)放背景下國(guó)內(nèi)外羊毛市場(chǎng)溢出效應(yīng)與動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)的研究[J]. 丁存振,肖海峰.  國(guó)際商務(wù)(對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)學(xué)報(bào)). 2019(03)
[2]滬深300股指期貨與現(xiàn)貨多階段波動(dòng)溢出效應(yīng)的實(shí)證研究[J]. 黃嵩,肖一,金壽鵬.  武漢金融. 2018(07)
[3]國(guó)內(nèi)外原料奶市場(chǎng)價(jià)格溢出效應(yīng)研究——基于滾動(dòng)協(xié)整與BEKK-GARCH模型[J]. 嚴(yán)哲人,徐媛媛,肖小勇,李崇光.  農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化研究. 2018(01)
[4]我國(guó)股指期貨與股指現(xiàn)貨聯(lián)動(dòng)性的實(shí)證研究——基于價(jià)格先行性、波動(dòng)先行性與無(wú)套利性視角[J]. 楊瑞杰,張向麗.  國(guó)際商務(wù)(對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)學(xué)報(bào)). 2016(02)
[5]國(guó)內(nèi)外食糖市場(chǎng)整合與價(jià)格間溢出效應(yīng)研究——基于VEC-BEKK-GARCH（1,1）模型的實(shí)證[J]. 高群,柯楊敏.  統(tǒng)計(jì)與信息論壇. 2016(03)
[6]原油價(jià)格與農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的溢出效應(yīng)研究[J]. 肖小勇,章勝勇.  農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì). 2016(01)
[7]國(guó)際大宗商品對(duì)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)溢出[J]. 黃守坤.  宏觀經(jīng)濟(jì)研究. 2015(07)
[8]人民幣在岸與離岸市場(chǎng)匯率的非對(duì)稱(chēng)溢出效應(yīng)——基于VAR-GJR-MGARCH-BEKK模型的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J]. 闕澄宇,馬斌.  國(guó)際金融研究. 2015(07)
[9]我國(guó)外匯市場(chǎng)與股票市場(chǎng)間波動(dòng)溢出效應(yīng)實(shí)證研究——基于小波多分辨的多元BEKK-GARCH（1,1）模型分析[J]. 熊正德,文慧,熊一鵬.  中國(guó)管理科學(xué). 2015(04)
[10]人民幣匯率對(duì)CPI傳遞效應(yīng)分析——基于均值與波動(dòng)溢出層面的視角[J]. 王勝,田濤.  國(guó)際金融研究. 2015(04)

博士論文
[1]我國(guó)大豆加工企業(yè)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避研究[D]. 姜麗麗.東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2012
[2]我國(guó)資產(chǎn)市場(chǎng)間均值溢出效應(yīng)及波動(dòng)的相關(guān)性研究[D]. 李紅霞.重慶大學(xué) 2012
[3]中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)功能與現(xiàn)貨市場(chǎng)關(guān)系研究[D]. 康敏.中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2005

碩士論文
[1]中國(guó)碳市場(chǎng)波動(dòng)溢出效應(yīng)及價(jià)格預(yù)測(cè)研究[D]. 白玲瑋.山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2019
[2]貿(mào)易爭(zhēng)端背景下中美豆類(lèi)期貨市場(chǎng)溢出效應(yīng)研究[D]. 程旭.江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2019
[3]人民幣匯率與A股市場(chǎng)波動(dòng)溢出效應(yīng)研究[D]. 崔嘉軒.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2019
[4]中美大豆期貨與現(xiàn)貨價(jià)格周期波動(dòng)關(guān)聯(lián)效應(yīng)研究[D]. 楊婷.暨南大學(xué) 2014
[5]國(guó)際石油價(jià)格對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)的溢出效應(yīng)研究[D]. 梁婉.西北大學(xué) 2013
[6]我國(guó)期貨市場(chǎng)服務(wù)豆類(lèi)產(chǎn)業(yè)研究[D]. 陳志偉.暨南大學(xué) 2012
[7]中國(guó)股票市場(chǎng)行業(yè)收益波動(dòng)溢出效應(yīng)[D]. 李小波.東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2006



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