文章在Cox,Ross,Rubinstein提出的二叉樹期權(quán)定價模型基礎上考慮現(xiàn)實生活時變的無風險利率對期權(quán)定價的影響,提出將2階段不同的無風險利率加入到2步二叉樹模型中.通過參數(shù)估計與公式推導將2時段不同的無風險利率引入到多步二叉樹模型中,完善二叉樹對于時變的無風險利率的考慮,更貼近現(xiàn)實生活的金融市場. 

【文章來源】：淮北師范大學學報(自然科學版). 2019,40(03)

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 預備知識
    1.1 單步二叉樹
    1.2 多步二叉樹
    1.3 對二叉樹模型的評價
2 主要結(jié)果
    2.1 2步二叉樹中不同無風險利率模型的探究
    2.2 多步二叉樹中不同無風險利率模型的探究
3 結(jié)論



本文編號：3272538