本文關(guān)鍵詞：美國(guó)災(zāi)害保險(xiǎn)期貨期權(quán)的定價(jià)及其借鑒作用，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、自然災(zāi)害的頻繁發(fā)生和風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)的不斷變化,給保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)者們提出了新的挑戰(zhàn).因此,美國(guó)芝加哥期貨交易所(CBOT)于1992年首先創(chuàng)立并推出了災(zāi)害保險(xiǎn)期貨、期權(quán). 本文首先介紹了保險(xiǎn)期貨產(chǎn)生的原因、研究保險(xiǎn)期貨期權(quán)的經(jīng)濟(jì)功能和意義,保險(xiǎn)期貨期權(quán)能為再保險(xiǎn)市場(chǎng)提供風(fēng)險(xiǎn)管理的避險(xiǎn)工具,且能進(jìn)一步強(qiáng)化再保險(xiǎn)市場(chǎng)的保值功能,使其所面臨的風(fēng)險(xiǎn)小于單純買賣保險(xiǎn)期貨時(shí)所面臨的風(fēng)險(xiǎn).然后對(duì)保險(xiǎn)期貨進(jìn)行綜述,在一定的市場(chǎng)假設(shè)下,使用風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)的偏微分方程的方法、鞅方法和保險(xiǎn)精算定價(jià)三種方法,給出了連續(xù)情形、幾何平均的歐式看漲保險(xiǎn)期貨期權(quán)的定價(jià)公式.最后,對(duì)三種方法得出的定價(jià)結(jié)果進(jìn)行比較分析,實(shí)質(zhì)上是一致的. 我國(guó)目前還沒(méi)有推出保險(xiǎn)期貨期權(quán),但鑒于保險(xiǎn)期貨期權(quán)的經(jīng)濟(jì)功能和意義,它在中國(guó)產(chǎn)生、發(fā)展和壯大是必然的.因此,探討美國(guó)災(zāi)害保險(xiǎn)期貨期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題,對(duì)我國(guó)引入保險(xiǎn)期貨期權(quán)具有直接的借鑒意義.
【關(guān)鍵詞】：保險(xiǎn)期貨 期貨期權(quán) 偏微分方程的方法 鞅方法 保險(xiǎn)精算定價(jià)的方法
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F847.12;F831.53;O175
【目錄】：

• 摘要7-8
• Abstract8-9
• 第1章 緒論9-12
• 1.1 保險(xiǎn)期貨產(chǎn)生的原因9
• 1.2 期貨期權(quán)的特征及廣泛被應(yīng)用的原因9-10
• 1.3 研究保險(xiǎn)期貨期權(quán)的經(jīng)濟(jì)功能10-11
• 1.4 研究保險(xiǎn)期貨期權(quán)的意義11
• 1.5 本章小結(jié)11-12
• 第2章 預(yù)備知識(shí)12-16
• 2.1 保險(xiǎn)期貨綜述12-13
• 2.2 美國(guó)災(zāi)害保險(xiǎn)期貨的市場(chǎng)應(yīng)用13-14
• 2.3 保險(xiǎn)期貨的價(jià)格14-15
• 2.4 本章小結(jié)15-16
• 第3章 保險(xiǎn)期貨期權(quán)的定價(jià)16-34
• 3.1 保險(xiǎn)期貨期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)的偏微分方程方法16-22
• 3.2 保險(xiǎn)期貨期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)的鞅方法22-26
• 3.3 保險(xiǎn)期貨期權(quán)的保險(xiǎn)精算定價(jià)26-30
• 3.4 三種方法結(jié)果比較分析30-31
• 3.5 保險(xiǎn)期貨期權(quán)對(duì)中國(guó)的借鑒作用31-33
• 3.6 本章小結(jié)33-34
• 總結(jié)與展望34-35
• 參考文獻(xiàn)35-37
• 攻讀碩士學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文37-39
• 致謝39

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前5條

1 葉小青,蹇明,吳永紅;亞式期權(quán)的保險(xiǎn)精算定價(jià)[J];華中科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2005年03期

2 范力;發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品期市的制約因素與政策建議[J];中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊;2004年44期

3 薛新國(guó);;中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及前景[J];中國(guó)市場(chǎng);2007年27期

4 章珂,周文彪,沈榮芳;幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)方法[J];同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2001年08期

5 張輝;保險(xiǎn)期貨、期權(quán)——保險(xiǎn)衍生工具[J];外國(guó)經(jīng)濟(jì)與管理;1998年07期

  本文關(guān)鍵詞：美國(guó)災(zāi)害保險(xiǎn)期貨期權(quán)的定價(jià)及其借鑒作用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：291377