本文關(guān)鍵詞：滬深300股指期貨的定價(jià)及套期保值實(shí)證分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：股指期貨的研究是當(dāng)今經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的一個(gè)非常重要的課題,它對(duì)于國(guó)際金融市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展和創(chuàng)新至關(guān)重要,經(jīng)過在現(xiàn)實(shí)中的不斷檢驗(yàn),國(guó)外的股指期貨的功能已經(jīng)相當(dāng)完備,針對(duì)國(guó)外股指期貨的研究也已經(jīng)取得了很多成果。 隨著我國(guó)金融市場(chǎng)于2010年正式推出了滬深300股票指數(shù)期貨,許多的問題也隨之出現(xiàn)。本文運(yùn)用黃金期貨的定價(jià)模型,在無套利原則的基礎(chǔ)上利用數(shù)學(xué)歸納的方法推導(dǎo)出了股指期貨的持有成本定價(jià)模型,并且在此基礎(chǔ)上對(duì)滬深300股指期貨的定價(jià)做了改進(jìn)和更全面的研究,并考慮到了可能影響期貨合約價(jià)格的因素。 最后,在分析我國(guó)國(guó)有企業(yè)套期保值虧損案例的基礎(chǔ)上,對(duì)我國(guó)股指期貨的套期保值問題進(jìn)行了系統(tǒng)研究,采用最小方差的方法計(jì)算得出了股指期貨的最優(yōu)套期保值比率和套期保值的合約數(shù)量。并利用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摩孪禂?shù)法對(duì)滬深300股指期貨進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn),對(duì)套期保值實(shí)踐具有一定的參考價(jià)值。
【關(guān)鍵詞】：股指期貨 持有成本定價(jià)模型 套利 實(shí)證 套期保值
【學(xué)位授予單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F832.51;O242.1
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-6
• 目錄6-7
• 第1章 緒論7-11
• 1.1 研究背景和意義7-9
• 1.2 研究?jī)?nèi)容9-10
• 1.3 創(chuàng)新之處10-11
• 第2章 股指期貨的基本原理11-17
• 2.1 股指期貨產(chǎn)生的原因11
• 2.2 股指期貨的發(fā)展現(xiàn)狀11-13
• 2.3 股指期貨的合約條款13-14
• 2.4 滬深300股指期貨合約的交易條款14-15
• 2.5 期貨市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中的表現(xiàn)和應(yīng)用15-17
• 第3章 股指期貨的特性及優(yōu)勢(shì)17-21
• 3.1 股指期貨的具體交易制度17
• 3.2 股指期貨與商品期貨的區(qū)別17-18
• 3.3 股指期貨與股票現(xiàn)貨的區(qū)別18
• 3.4 股指期貨與期權(quán)的交易區(qū)別18-19
• 3.5 股指期貨的市場(chǎng)參與者和基本操作模式19
• 3.6 股指期貨的優(yōu)勢(shì)19-21
• 第4章 滬深300股指期貨的定價(jià)推導(dǎo)21-29
• 4.1 股指期貨早期交易模式21
• 4.2 滬深300股指期貨的持有成本定價(jià)模型21-26
• 4.3 滬深300股指期貨價(jià)格的生成機(jī)制26-27
• 4.4 滬深300股指期貨定價(jià)的其他影響因素27-29
• 第5章 套期保值虧損案例29-38
• 5.1 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司套期保值業(yè)務(wù)29-30
• 5.2 國(guó)有企業(yè)衍生品交易虧損案例30-33
• 5.3 金融衍生品的套期保值33-34
• 5.4 案例分析34-36
• 5.5 套期保值浮虧的啟示和風(fēng)險(xiǎn)防范措施36-38
• 第6章 股指期貨的套期保值38-45
• 6.1 股指期貨的套期保值步驟38
• 6.2 股指期貨的套期保值比率分析38-41
• 6.3 滬深300股指期貨套期保值的實(shí)證研究41-45
• 第7章全文結(jié)論和展望45-47
• 7.1 結(jié)論45
• 7.2 展望45-47
• 參考文獻(xiàn)47-49
• 攻讀碩士期間發(fā)表的論文49-50
• 致謝50

【引證文獻(xiàn)】

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 喬娜;滬深300股指期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能實(shí)證分析[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

  本文關(guān)鍵詞：滬深300股指期貨的定價(jià)及套期保值實(shí)證分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：292887