本文關(guān)鍵詞：資本充足率對(duì)中國(guó)上市商業(yè)銀行盈利能力的影響分析

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【摘要】：2007年由美國(guó)次級(jí)貸款引發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)給世界經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了嚴(yán)重打擊,這給國(guó)際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)提出了挑戰(zhàn)。2010年12月巴塞爾委員會(huì)正式發(fā)布了《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》,它在《巴塞爾協(xié)議II》的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)上做了一些修正并且增加了新的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),最值得關(guān)注的是提高資本充足率的要求。根據(jù)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的要求,商業(yè)銀行要進(jìn)一步補(bǔ)充資本金尤其是核心資本。2012年6月,我國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出臺(tái)了《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,即中國(guó)版巴塞爾協(xié)議Ⅲ,它對(duì)資本充足率的要求比《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》更加嚴(yán)格,這一監(jiān)管要求從2013年1月1號(hào)開(kāi)始實(shí)施。在當(dāng)前更加嚴(yán)格的資本充足率要求下研究資本充足率對(duì)盈利能力的影響無(wú)論對(duì)監(jiān)管部門(mén)還是商業(yè)銀行本身都具有重大意義。盈利能力是銀行發(fā)展的根本動(dòng)力,也是衡量銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的一個(gè)重要指標(biāo)。較強(qiáng)的盈利能力產(chǎn)生更多的凈利潤(rùn),為銀行提供更多的利潤(rùn)留存和資本金。較高的資本充足率限制了銀行資金的利用率,較低的資本充足率又降低了銀行的風(fēng)險(xiǎn)抵抗力,削弱人們的信心,對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)造成負(fù)面影響。本文力求探討出目前最新的、更為嚴(yán)格的資本充足率監(jiān)管體制如何影響銀行的盈利能力,這一研究既有一定的理論研究?jī)r(jià)值又有一定的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。本文第一章提出了資本充足率對(duì)盈利能力影響的五個(gè)理論,為下文進(jìn)行實(shí)證分析提供基礎(chǔ)。其次,對(duì)銀行資本充足率與其盈利能力的關(guān)系作了一般分析,這樣可以更清楚的看到資本充足率是如何影響盈利能力的。再次,本文以我國(guó)十六家上市商業(yè)銀行后危機(jī)時(shí)代的數(shù)據(jù)為樣本,利用SPSS17.0軟件,構(gòu)建多元回歸模型進(jìn)行實(shí)證分析,采用多元回歸模型的原因是它比其他方法能更清晰的看到資本充足率與其盈利能力之間的作用關(guān)系。本文的創(chuàng)新之處在于選取凈資產(chǎn)收益率來(lái)衡量盈利能力,考慮了銀行的營(yíng)運(yùn)能力,比用股票價(jià)格衡量盈利能力更合理。本文還通過(guò)將樣本分組進(jìn)行實(shí)證分析對(duì)比了大型商業(yè)銀行和中小型商業(yè)銀行資本充足率對(duì)其盈利能力的顯著性影響。通過(guò)實(shí)證檢驗(yàn)得出兩個(gè)結(jié)論:中國(guó)上市商業(yè)銀行資本充足率和核心資本充足率都與其盈利能力正相關(guān);相對(duì)于中小型商業(yè)銀行,大型銀行資本充足率和核心資本充足率對(duì)其盈利能力的正面影響不顯著。因此,本文從監(jiān)管部門(mén)和商業(yè)銀行自身兩個(gè)角度提出建議:監(jiān)管部門(mén)要針對(duì)不同規(guī)模的銀行實(shí)際情況實(shí)施不同的資本監(jiān)管政策;利用政策手段鼓勵(lì)銀行發(fā)行次級(jí)債券;政府應(yīng)加大對(duì)市場(chǎng)投資者和利益相關(guān)體的法制和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)教育;政府要進(jìn)一步加強(qiáng)中介機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)中的監(jiān)督作用。商業(yè)銀行要著重提高核心一級(jí)資本尤其是利潤(rùn)留存;提高附屬資本的比重;大型商業(yè)銀行應(yīng)精簡(jiǎn)組織結(jié)構(gòu),加快運(yùn)行效率;中小型商業(yè)銀行要充分利用自己的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn),積極發(fā)展適合自身實(shí)際情況的業(yè)務(wù)。
【關(guān)鍵詞】：資本充足率 盈利能力 商業(yè)銀行 影響
【學(xué)位授予單位】：遼寧大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F832.33;F830.42
【目錄】：

• 摘要4-6
• ABSTRACT6-11
• 緒論11-17
• 0.1 選題背景及研究意義11-12
• 0.1.1 選題背景11
• 0.1.2 研究意義11-12
• 0.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀12-15
• 0.2.1 國(guó)外相關(guān)研究12-13
• 0.2.1.1 正面效應(yīng)分析12
• 0.2.1.2 負(fù)面效應(yīng)分析12-13
• 0.2.1.3 無(wú)影響分析13
• 0.2.2 國(guó)內(nèi)相關(guān)研究13-15
• 0.2.2.1 正面效應(yīng)分析13-14
• 0.2.2.2 負(fù)面效應(yīng)分析14
• 0.2.2.3 無(wú)影響分析14-15
• 0.3 主要內(nèi)容和研究方法15-16
• 0.3.1 主要內(nèi)容15
• 0.3.2 研究方法15-16
• 0.4 本文的創(chuàng)新和不足16-17
• 1 資本充足率對(duì)銀行盈利能力影響的理論基礎(chǔ)17-21
• 1.1 金融監(jiān)管理論17
• 1.2 資產(chǎn)負(fù)債管理理論17-18
• 1.3 最優(yōu)化理論18
• 1.4 MM理論18-19
• 1.5 信息不對(duì)稱(chēng)理論19-21
• 2 資本充足率對(duì)銀行盈利能力影響的一般分析21-26
• 2.1 核心資本結(jié)構(gòu)對(duì)盈利能力的影響21-23
• 2.2 附屬資本結(jié)構(gòu)對(duì)盈利能力的影響23-24
• 2.3 資本充足率對(duì)盈利能力的影響24-26
• 3 資本充足率對(duì)銀行盈利能力影響的實(shí)證分析26-38
• 3.1 衡量盈利能力的指標(biāo)選擇26
• 3.2 樣本選取及數(shù)據(jù)來(lái)源26-27
• 3.3 變量選取及定義27-28
• 3.3.1 解釋變量的選取27
• 3.3.2 被解釋變量的選取27
• 3.3.3 控制變量的選取27-28
• 3.4 變量的描述性統(tǒng)計(jì)28-30
• 3.4.1 盈利能力的統(tǒng)計(jì)特征28
• 3.4.2 資本的統(tǒng)計(jì)特征28-29
• 3.4.3 控制變量的統(tǒng)計(jì)特征29-30
• 3.5 模型設(shè)計(jì)30-31
• 3.6 實(shí)證結(jié)果及分析31-38
• 4 結(jié)論與建議38-42
• 4.1 結(jié)論38-39
• 4.2 建議39-42
• 4.2.1 監(jiān)管部門(mén)39-40
• 4.2.1.1 差別化資本監(jiān)管政策39
• 4.2.1.2 鼓勵(lì)銀行發(fā)行次級(jí)債39-40
• 4.2.1.3 加大法制和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)教育40
• 4.2.1.4 加強(qiáng)中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)督作用40
• 4.2.2 商業(yè)銀行40-42
• 4.2.2.1 重點(diǎn)提高核心一級(jí)資本40-41
• 4.2.2.2 充分利用附屬資本41
• 4.2.2.3 大銀行應(yīng)簡(jiǎn)化組織結(jié)構(gòu)41
• 4.2.2.4 中小銀行應(yīng)發(fā)揮自身特色41-42
• 參考文獻(xiàn)42-45
• 附錄45-51
• 致謝51-52

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前6條

1 潘佐鄭;;商業(yè)銀行資本充足性對(duì)盈利能力影響的實(shí)證研究[J];南方金融;2013年11期

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3 劉斌;;資本充足率對(duì)我國(guó)貸款和經(jīng)濟(jì)影響的實(shí)證研究[J];金融研究;2005年11期

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本文編號(hào)：785090