本文基于修正信息份額模型,利用市場指數(shù)及其成份股的信息構建預警指標,從指數(shù)成份股的信息這一角度研究股市崩盤預警問題。以成份股相對指數(shù)的信息份額衡量單只股票推動指數(shù)的能力,并以所有成份股信息份額的方差描述成份股輪動推動指數(shù)變化的程度大小,以此構建預警指標,研究結果表明:在上漲行情中,成份股輪動推動指數(shù)上漲的現(xiàn)象明顯,隨著輪動程度減弱,股市容易發(fā)生崩盤;以信息份額的方差構建預警指標可以較好地對指數(shù)的大幅下降做出預警,成功預警本文定義的5次崩盤中的4次。

【文章頁數(shù)】：9 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、修正信息份額模型及信息份額計算
    （一）向量誤差修正模型
    （二）信息份額模型
    （三）修正信息份額模型
    （四）滬深300成份股MIS計算
三、崩盤預警指標的構建與分析
    （一）崩盤定義與統(tǒng)計
    （二）現(xiàn)象分析及預警指標構建
    （三）預警效果分析
四、總結



本文編號：3842104