基于經(jīng)驗(yàn)似然的貝葉斯計(jì)算方法(Bayesian Computation with Empirical Likelihood,BCel)對(duì)兩種隨機(jī)波動(dòng)模型SV-N、SV-T模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì),數(shù)值實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了該方法的可行性和有效性,與傳統(tǒng)的基于馬爾科夫鏈蒙特卡羅方法進(jìn)行了對(duì)比研究.最后將SV-T模型應(yīng)用到上證指數(shù)上,利用BCel算法得出該模型的參數(shù)估計(jì)結(jié)果.

【文章頁數(shù)】：8 頁

【文章目錄】：
1 近似貝葉斯計(jì)算(ABC)
    1.1 基于經(jīng)驗(yàn)似然的ABC方法
2 SV模型
    2.1 SV-N模型
    2.2 SV-T模型
3 基于BCel的SV模型參數(shù)估計(jì)
    3.1 SV-N模型的數(shù)值模擬實(shí)驗(yàn)
    3.2 SV-T模型的數(shù)值模擬實(shí)驗(yàn)
    3.3 先驗(yàn)分布對(duì)模型參數(shù)估計(jì)的影響
4 上證市場(chǎng)實(shí)證研究



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