以"復雜網(wǎng)絡"為視角,將金融市場抽象為多主體在時間與結構上無限延展關聯(lián)的復雜系統(tǒng),有助于厘清金融市場宏觀整體與微觀主體之間的相互作用,有效研判金融市場的發(fā)展趨勢,對預測系統(tǒng)性金融風險的產生有重要意義。本文從拓撲結構、演化機制與風險傳染機制三個方面綜述了金融市場網(wǎng)絡研究的進展,從金融市場網(wǎng)絡的結構特征與演化機制兩個方面,總結了金融市場網(wǎng)絡結構的演化,從金融市場網(wǎng)絡結構對系統(tǒng)性金融風險的影響以及金融風險傳染模型方面,總結了金融市場網(wǎng)絡的風險傳染,并基于當前研究的不足指出未來的研究趨勢。

【文章頁數(shù)】：10 頁

【文章目錄】：
一、基本概念與理論
    （一）金融市場網(wǎng)絡的概念
    （二）理論來源與發(fā)展思路
二、金融市場網(wǎng)絡的結構
    （一）不均勻性
    （二）小世界結構
三、金融市場網(wǎng)絡的演化
    （一）無標度特征的生成機制
    （二）小世界結構的演化機理
    （三）演化模型
四、金融市場網(wǎng)絡的風險傳染
    （一）金融市場網(wǎng)絡結構對系統(tǒng)性風險傳染的影響
    （二）系統(tǒng)性金融風險傳染模型
五、研究述評與研究趨勢
    （一）研究述評
    （二）研究趨勢



本文編號：4001875