Markowitz提出的均值-方差模型對(duì)投資組合理論的發(fā)展起到了非常大的促進(jìn)作用。雖然在理論上取得很大進(jìn)展,但是以均值-方差模型為代表的投資組合選擇模型中都出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,那就是輸入?yún)?shù)的微小變化會(huì)使投資組合決策產(chǎn)生很大的變動(dòng)或直接導(dǎo)致其在投資實(shí)踐中不可行。為降低輸入?yún)?shù)不確定性帶來(lái)的負(fù)面影響,魯棒投資組合理論逐漸受到研究者的關(guān)注。結(jié)合國(guó)內(nèi)外的研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì),本文的研究?jī)?nèi)容主要包括以下三部分:（1）魯棒最小最大后悔投資組合選擇問(wèn)題及算法研究本文運(yùn)用最小最大后悔法研究不確定多目標(biāo)投資組合選擇問(wèn)題并給出其對(duì)應(yīng)的魯棒等價(jià)形式。本文提出橢球不確定集下的魯棒最小最大后悔投資組合選擇模型和箱型不確定集下的魯棒最小最大后悔投資組合選擇模型。為了獲得魯棒最小最大后悔解,本文將模型簡(jiǎn)化并給出基于松弛程序的求解算法及其求解步驟。本文搜集上證50指數(shù)自2012年1月至2017年12月的月收益率數(shù)據(jù),并運(yùn)用魯棒最小最大后悔投資組合選擇模型進(jìn)行分析并給出投資方案。（2）基于最小最大后悔法的魯棒多目標(biāo)優(yōu)化問(wèn)題及其在多目標(biāo)投資組合選擇問(wèn)題中的應(yīng)用研究本文利用最小最大后悔法研究了不確定多目標(biāo)規(guī)劃問(wèn)題,并在有限情景... 

【文章來(lái)源】：電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：90 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景與意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 魯棒線性規(guī)劃與魯棒多目標(biāo)規(guī)劃
        1.2.2 魯棒投資組合選擇問(wèn)題
        1.2.3 考慮熵的投資組合選擇問(wèn)題
    1.3 研究?jī)?nèi)容與框架
        1.3.1 研究?jī)?nèi)容
        1.3.2 研究框架
        1.3.3 主要的創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 理論基礎(chǔ)
    2.1 均值-方差模型
    2.2 均值絕對(duì)偏差模型
    2.3 魯棒線性規(guī)劃
    2.4 多目標(biāo)規(guī)劃與魯棒多目標(biāo)規(guī)劃
    2.5 最小最大后悔法
    2.6 Yager熵
    2.7 本章小結(jié)
第三章 魯棒最小最大后悔投資組合選擇問(wèn)題及算法研究
    3.1 橢球不確定集下的魯棒最小最大后悔投資組合選擇問(wèn)題研究
        3.1.1 多目標(biāo)投資組合選擇模型
        3.1.2 橢球不確定集下的魯棒最小最大后悔投資組合選擇模型
        3.1.3 魯棒等價(jià)形式轉(zhuǎn)化
        3.1.4 求解算法
        3.1.5 實(shí)證分析
            3.1.5.1 數(shù)據(jù)來(lái)源
            3.1.5.2 結(jié)果分析
    3.2 箱型不確定集下的魯棒最小最大后悔投資組合選擇問(wèn)題研究
        3.2.1 多目標(biāo)投資組合選擇模型
        3.2.2 箱型不確定集下的魯棒最小最大后悔投資組合選擇模型
        3.2.3 魯棒等價(jià)形式轉(zhuǎn)化
        3.2.4 求解算法
        3.2.5 實(shí)證分析
            3.2.5.1 數(shù)據(jù)來(lái)源
            3.2.5.2 結(jié)果分析
    3.3 本章小結(jié)
第四章 基于最小最大后悔法的魯棒多目標(biāo)優(yōu)化問(wèn)題及其在投資組合問(wèn)題中的應(yīng)用研究
    4.1 基于最小最大后悔法的魯棒多目標(biāo)優(yōu)化問(wèn)題研究
        4.1.1 有限情景不確定集
        4.1.2 箱型不確定集
        4.1.3 橢球不確定集
        4.1.4 求解算法
            4.1.4.1 箱型不確定集下的求解算法
            4.1.4.2 橢球不確定集下的求解算法
    4.2 基于最小最大后悔法的魯棒多目標(biāo)投資組合選擇問(wèn)題研究
        4.2.1 多目標(biāo)投資組合選擇模型
        4.2.2 基于最小最大后悔法的魯棒多目標(biāo)投資組合選擇模型
            4.2.2.1 有限情景不確定集
            4.2.2.2 箱型不確定集
            4.2.2.3 橢球不確定集
        4.2.3 實(shí)證分析
            4.2.3.1 數(shù)據(jù)來(lái)源
            4.2.3.2 結(jié)果分析
    4.3 本章小結(jié)
第五章 考慮Yager熵的魯棒多目標(biāo)投資組合選擇問(wèn)題研究
    5.1 基于均值-方差-熵的多目標(biāo)投資組合選擇模型
    5.2 基于均值-方差-熵的魯棒多目標(biāo)投資組合選擇模型
    5.3 數(shù)值實(shí)驗(yàn)
    5.4 本章小結(jié)
第六章 總結(jié)與展望
    6.1 全文總結(jié)
    6.2 研究中存在的不足
    6.3 后續(xù)工作展望
致謝
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士期間取得成果



本文編號(hào)：3397593