由于中國尚未爆發(fā)過銀行業(yè)危機(jī),因而如何測(cè)度銀行體系風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)挑戰(zhàn)。使用KMV模型測(cè)度的違約概率作為中國銀行體系風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。使用所測(cè)度的違約概率估算商業(yè)銀行對(duì)1年、2年、5年和10年期國債收益率的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口,在此基礎(chǔ)上研究商業(yè)銀行利率衍生工具的運(yùn)用是否降低了利率風(fēng)險(xiǎn)敞口。結(jié)果表明,利率衍生工具名義價(jià)值越高,利率風(fēng)險(xiǎn)敞口越低,但各類商業(yè)銀行的表現(xiàn)并不一致,國有大型商業(yè)銀行降低利率風(fēng)險(xiǎn)敞口的表現(xiàn)略差于股份制商業(yè)銀行。 

【文章來源】：系統(tǒng)管理學(xué)報(bào). 2020,29(04)北大核心CSSCICSCD

【文章頁數(shù)】：7 頁

【部分圖文】：

各類型商業(yè)銀行利率衍生工具平均使用名義價(jià)值

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3350515