發(fā)布時間：2021-07-20 00:39

　　通過比較與經(jīng)典剩余收益模型F-O模型一脈相承的Frankel-Lee模型（1998）和Kim等模型（2013）,對22支互聯(lián)網(wǎng)金融股票有效樣本的內(nèi)在價值進行計算,經(jīng)過配對樣本T檢驗與Wilcoxon秩和檢驗,選擇凸顯行業(yè)特征并對股價解釋相對準確的Kim等模型來計算我國互聯(lián)網(wǎng)金融股票的內(nèi)在價值。通過研究在2017年上證綜指不同點位下互聯(lián)網(wǎng)金融股票的價格泡沫,發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)金融股票價格泡沫整體平均水平為負泡沫,有近一半股票的內(nèi)在價值被低估,進而分析互聯(lián)網(wǎng)金融股票內(nèi)在價值被低估的原因,并針對如何提振投資者信心提出對策。 

【文章來源】：系統(tǒng)工程. 2019,37(05)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：9 頁

【文章目錄】：
1 引言
2 文獻評述
3 理論模型
4 樣本選擇與實證分析
    4.1 樣本選擇
    4.2 主要變量的描述性統(tǒng)計結(jié)果
    4.3 實證結(jié)果與分析
5 互聯(lián)網(wǎng)金融股票價格泡沫解析
6 股票內(nèi)在價值被低估的原因分析
7 結(jié)語



本文編號：3291764