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利率市場化對我國上市商業(yè)銀行盈利能力的影響機制分析

發(fā)布時間:2023-05-03 13:45
  利率作為資金的價格,是能夠調(diào)配資源、激發(fā)市場潛力的要素。利率市場化是指由金融機構(gòu)根據(jù)供需自行確定其在金融市場融資的利率水平,也就是將利率水平高低的決策權(quán)交給各金融機構(gòu),金融機構(gòu)根據(jù)自己的資本架構(gòu)、發(fā)展水平和市場競爭等因素自主調(diào)節(jié)利率水平。我國從1996年正式邁開利率市場化的步伐,以2015年存貸款利率限制的完全放開宣告結(jié)束。根據(jù)我國上市商業(yè)銀行年報數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2014年以來各商業(yè)銀行的平均加權(quán)資產(chǎn)收益率和平均總資產(chǎn)回報率均呈現(xiàn)下降的趨勢,這說明利率市場化的浪潮無疑對商業(yè)銀行帶來了巨大沖擊。在放開利率限制、市場競爭加劇、傳統(tǒng)商業(yè)銀行面臨轉(zhuǎn)型的背景下,探究利率市場化對商業(yè)銀行盈利能力的影響機制可以幫助和引導(dǎo)商業(yè)銀行認清發(fā)展現(xiàn)狀,找到盈利結(jié)構(gòu)的薄弱之處,加快進行結(jié)構(gòu)、體制等方面的創(chuàng)新以適應(yīng)金融改革后的全新金融市場。本文以2004年至2017年25家上市商業(yè)銀行年報所公布的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),以商業(yè)銀行的收益率及各經(jīng)營指標(biāo)為研究對象,運用GMM計量模型,將銀行的安全性指標(biāo)、流動性指標(biāo)及各經(jīng)營指標(biāo)納入回歸方程,對比各指標(biāo)的顯著性,定量探究利率市場化對商業(yè)銀行盈利能力的影響機制。研究結(jié)果表明:第一,利率市場...

【文章頁數(shù)】:50 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 引言
    第一節(jié) 選題的背景和意義
        一、選題背景
        二、研究意義
    第二節(jié) 研究內(nèi)容和方法
        一、主要研究內(nèi)容
        二、研究方法
    第三節(jié) 論文結(jié)構(gòu)
    第四節(jié) 創(chuàng)新與不足
        一、本文可能的創(chuàng)新之處
        二、不足之處
第二章 文獻綜述
    第一節(jié) 基礎(chǔ)理論文獻綜述
        一、利率市場化文獻綜述
        二、商業(yè)銀行盈利模式研究綜述
    第二節(jié) 利率市場化影響商業(yè)銀行盈利能力的研究綜述
        一、定性分析
        二、定量分析
    第三節(jié) 文獻評述
第三章 利率市場化對商業(yè)銀行盈利能力影響理論分析
    第一節(jié) 利率市場化及其推進歷程
        一、利率市場化
        二、我國利率市場化的推進歷程
    第二節(jié) 利率市場化影響商業(yè)銀行盈利能力的理論機制分析
        一、利差減小壓縮商業(yè)銀行盈利空間
        二、商業(yè)銀行通過金融創(chuàng)新增強盈利能力
        三、商業(yè)銀行信用風(fēng)險加大影響盈利能力
第四章 利率市場化對我國商業(yè)銀行盈利能力影響的實證分析
    第一節(jié) 商業(yè)銀行盈利能力的描述性統(tǒng)計分析
        一、樣本和時間區(qū)間的選擇
        二、衡量商業(yè)銀行盈利能力的指標(biāo)
        三、商業(yè)銀行盈利能力指標(biāo)的描述性統(tǒng)計分析
    第二節(jié) 實證設(shè)計
        一、被解釋變量的選取
        二、解釋變量的選取
        三、變量的描述性統(tǒng)計
    第三節(jié) GMM模型估計和分析
        一、GMM模型概述
        二、數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗
        三、協(xié)整檢驗
        四、回歸模型選擇
    第四節(jié) 實證結(jié)果分析
        一、面板數(shù)據(jù)回歸
        二、全樣本GMM回歸
        三、引入虛擬變量的面板數(shù)據(jù)回歸
    第五節(jié) 穩(wěn)健性檢驗
    第六節(jié) 實證結(jié)果分析和總結(jié)
第五章 研究結(jié)論與政策建議
    第一節(jié) 研究結(jié)論
    第二節(jié) 政策建議
附錄1 各商業(yè)銀行利差變化表
附錄2 各商業(yè)銀行ROA數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
附錄3 各商業(yè)銀行ROE數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
參考文獻
攻讀學(xué)位期間的研究成果
致謝



本文編號:3806815

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