本文從資本監(jiān)管壓力視角出發(fā)對(duì)銀行低估不良貸款行為展開研究,采用星展銀行（DBS）提出的不良貸款測(cè)算方法,利用2007-2017年間52家商業(yè)銀行的數(shù)據(jù),考察了我國(guó)銀行業(yè)不良貸款低估水平以及資本監(jiān)管壓力對(duì)銀行低估不良貸款的影響,為有效監(jiān)管銀行貸款質(zhì)量和防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)提供政策支持與建議。研究結(jié)果發(fā)現(xiàn):（1）應(yīng)用DBS方法重新測(cè)算得到的不良貸款對(duì)銀行盈利水平的解釋力度更強(qiáng),能更好地反映銀行實(shí)際的資產(chǎn)質(zhì)量水平;（2）從時(shí)間趨勢(shì)上看,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行對(duì)不良貸款的低估程度在2011年之后迅速攀升,于2016年達(dá)到頂峰;（3）資本監(jiān)管壓力的增加使得銀行低估不良貸款,股份制銀行和城商行受到資本監(jiān)管壓力的影響較大,而國(guó)有商業(yè)銀行并未受到顯著影響。 

【文章來源】：上海金融. 2020,(03)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：7 頁

【部分圖文】：

樣本銀行不良貸款低估程度

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3305404