【摘要】：黨的十八大以來,我國適應(yīng)引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),推動和深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,金融業(yè)保持快速發(fā)展,取得歷史性成就。在我國金融體系中,商業(yè)銀行作為經(jīng)營和管理風(fēng)險的企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位,對其實行科學(xué)、有效的風(fēng)險監(jiān)管,不僅關(guān)系到自身的生存,而且也會影響到整個國家金融體系穩(wěn)定。一百多年來,商業(yè)銀行面臨過不同階段金融危機的威脅,但在各國政府和國際銀行業(yè)協(xié)會的共同努力下,風(fēng)險評價及防控手段在危機解決過程中得到完善和發(fā)展。與此同時,在當(dāng)前復(fù)雜的國內(nèi)國外金融形勢下,如何創(chuàng)新商業(yè)銀行風(fēng)險評價手段,及時發(fā)現(xiàn)并有效處置銀行風(fēng)險,不僅關(guān)系著商業(yè)銀行的規(guī)范運行,而且關(guān)系著金融業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。本文通過查閱大量文獻資料,詳細總結(jié)了商業(yè)銀行風(fēng)險的內(nèi)涵、分類和計量,介紹了商業(yè)銀行風(fēng)險評價和防范的相關(guān)理論,論述了因子分析法和熵權(quán)法的基本原理和優(yōu)缺點,提出了基于因子分析和改進熵權(quán)法的商業(yè)銀行風(fēng)險評價模型。通過結(jié)合金融監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和專家學(xué)者的研究成果構(gòu)建了風(fēng)險指標(biāo)評價體系,并利用改進方法研究了 2015-2017年26家A股上市銀行的風(fēng)險水平。實證結(jié)果顯示:A股上市銀行總體風(fēng)險較低,國有銀行的風(fēng)險管理水平高于股份制銀行,股份制銀行風(fēng)險管理水平高于城商行。從單種風(fēng)險看,國有銀行流動性風(fēng)險、市場以及操作風(fēng)險管控水平較高,三年來三項風(fēng)險的管控水平位居各類銀行之首,城商行的市場風(fēng)險、操作風(fēng)險是其管理弱項,但其信用風(fēng)險把控較好。最后本文根據(jù)評價結(jié)果結(jié)合當(dāng)前我國商業(yè)銀行風(fēng)險現(xiàn)狀歸納出風(fēng)險管控策略,并對未來銀行風(fēng)險管理進行了展望。
【學(xué)位授予單位】：華北電力大學(xué)(北京)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號】：F832.33;F272.3
【圖文】：

華北電力大學(xué)碩士學(xué)位論文逡逑令Ｔ（ｎ）＝ｇ，對表３－１的四組數(shù)據(jù)進行分析。令Ｔ，．（ｎ）邋＝思（ｉ為數(shù)據(jù)組ｌ，邋２，邋３，邋４），如圖邋３－１邋所示；Ｔ，．（ｎ）邋＝泣（ｉ＝ｌ，２，３，邋４），如圖邋３－２邋所ｔ邋＼邋／邋ｒｔｌ逡逑Ｉ邋Ｘ邋Ｊ邋－‘ｙ，邐—邋—邋■邋—邋＿邋—■—

本文編號：2746255