【摘要】：隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷發(fā)展,金融市場(chǎng)上掀起了多元化經(jīng)營(yíng)的浪潮。我國(guó)商業(yè)銀行積極制定多元化發(fā)展戰(zhàn)略,不斷進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、收入結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和創(chuàng)新,來(lái)實(shí)現(xiàn)銀行更加全面的發(fā)展。在這個(gè)過(guò)程中,具體表現(xiàn)為銀行逐漸減少對(duì)傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的依賴(lài),非傳統(tǒng)業(yè)務(wù)逐漸增多,非利息收入占比越來(lái)越高。關(guān)于多元化經(jīng)營(yíng)對(duì)銀行會(huì)產(chǎn)生如何影響的研究方面,大多數(shù)學(xué)者將研究對(duì)象集中在銀行風(fēng)險(xiǎn)和盈利能力上,而且并沒(méi)有達(dá)成一致結(jié)論。有些學(xué)者認(rèn)為多元化經(jīng)營(yíng)會(huì)分散風(fēng)險(xiǎn),增加銀行收益,而有些學(xué)者則認(rèn)為多元化經(jīng)營(yíng)反而會(huì)增加銀行風(fēng)險(xiǎn),降低銀行盈利。經(jīng)過(guò)總結(jié)發(fā)現(xiàn),很少有學(xué)者將風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行細(xì)分,大多數(shù)學(xué)者將研究對(duì)象直接定位于銀行面臨的總體風(fēng)險(xiǎn),所以本文將風(fēng)險(xiǎn)細(xì)化為為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)具有一定的創(chuàng)新意義。選擇流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)作為研究對(duì)象的原因是,流動(dòng)性是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的重要原則之一,只有保持充足的流動(dòng)性才能保證銀行的安全性和盈利性。此外,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成原因以及影響因素比較復(fù)雜,商業(yè)銀行日常經(jīng)營(yíng)狀況會(huì)對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生一定影響,所以業(yè)務(wù)多元化會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性水平具有什么樣的影響是值得研究的。基于已有研究,本文將業(yè)務(wù)多元化對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響作為研究主題,將業(yè)務(wù)多元化作為解釋變量,被解釋變量為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),按照“提出問(wèn)題—理論研究—現(xiàn)狀分析—實(shí)證分析—得出結(jié)論”的研究思路進(jìn)行實(shí)證分析,并基于范圍經(jīng)濟(jì)、協(xié)同效應(yīng)、風(fēng)險(xiǎn)分散等理論,對(duì)實(shí)證結(jié)果進(jìn)行分析。首先,確定研究背景、意義及研究目的,梳理國(guó)內(nèi)外關(guān)于業(yè)務(wù)多元化和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)成果,進(jìn)行相關(guān)理論總結(jié)。其次,從我國(guó)商業(yè)銀行所處環(huán)境出發(fā),定性分析商業(yè)銀行業(yè)務(wù)多元化現(xiàn)狀以及流動(dòng)性水平現(xiàn)狀。最后,整理我國(guó)20家商業(yè)銀行2005—2015年的相關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù),建立面板數(shù)據(jù)模型,并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析。實(shí)證結(jié)果表明,(1)商業(yè)銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)多元化經(jīng)營(yíng)能夠在一定程度上分散流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),該作用可以從范圍經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、協(xié)同效應(yīng)、風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)等理論角度進(jìn)行解釋,并提出如何更好的實(shí)施業(yè)務(wù)多元化策略,來(lái)降低商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。(2)不同類(lèi)型商業(yè)銀行以及商業(yè)銀行上市與否對(duì)這種風(fēng)險(xiǎn)分散作用沒(méi)有顯著影響。產(chǎn)生這種結(jié)果可能的原因主要是我國(guó)商業(yè)銀行的多元化發(fā)展還處于初級(jí)階段,多元化程度普遍不高,所以不管是國(guó)有還是非國(guó)有商業(yè)銀行,上市銀行與非上市銀行,它們的影響并沒(méi)有顯著不同,另一個(gè)原因可能在于選取的樣本量不夠大。最后,總結(jié)提出現(xiàn)階段商業(yè)銀行更好發(fā)展多元化業(yè)務(wù)的建議以及如何管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的建議。本文的創(chuàng)新點(diǎn)在于:(1)將研究對(duì)象定位于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),研究業(yè)務(wù)多元化對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的具體影響。(2)將貸款總額所占資產(chǎn)總額的比重作為表內(nèi)業(yè)務(wù)多元化的衡量指標(biāo),與總體業(yè)務(wù)多元化衡量指標(biāo)共同作為解釋變量,更加全方位、多角度對(duì)業(yè)務(wù)多元化與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析。
【學(xué)位授予單位】：山東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類(lèi)號(hào)】：F832.33
【圖文】：

圖 3-1 我國(guó)商業(yè)銀行非利息收入占比和凈息差變化情況資料來(lái)源：wind 金融數(shù)據(jù)庫(kù)圖中我們可以發(fā)現(xiàn)，總體看來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行凈息差近些年的變化并不大，差 NIM(net interest margin)，是銀行的利息凈收入與銀行全部生息資產(chǎn)的比

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