本文關鍵詞：基于區(qū)間規(guī)劃的項目組合風險優(yōu)化研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：項目管理者為保持競爭優(yōu)勢,達到經濟效益最大化,降低項目風險的目的,將以往單項目運營變?yōu)轫椖拷M合運營,從而項目組合風險的優(yōu)化與控制成為當前研究的熱點.但現(xiàn)有關于項目組合風險的研究大多基于金融領域展開,忽視了其與項目組合風險在風險測度與優(yōu)化上的差異.針對此類問題,在考慮項目組合間交互效應對項目組合風險的影響下,結合項目組合風險信息的不確定性引起的數據波動,對區(qū)間數形式的項目組合風險優(yōu)化問題進行研究,主要內容如下:(1)構建基于離差-灰關聯(lián)的區(qū)間型單項目風險測度模型;利用熵權TOPSIS-AHP法對單項目進行風險評價.并結合PCA與Hausdorff距離對區(qū)間型單項目風險測度與評價進行分析研究,利用計算機編程進行數值實驗,驗證了方法的有效性.(2)構建基于交互效應的兩項目組合風險優(yōu)化的區(qū)間規(guī)劃模型.運用交互效應矩陣理論,對項目組合的資源風險、收益風險及技術風險進行測度并進行相應的風險優(yōu)化,所構建的模型可根據不同組合的風險側重類別進行調整,利用區(qū)間規(guī)劃法求解模型.運用Matlab數學軟件進行編程,在求解過程中自動控制符合條件的項目進行組合,依據組合風險類型權重,得到交互效應下組合風險優(yōu)化綜合值.實驗結果表明組合后的風險值較組合前有較明顯降低.(3)鑒于交互效應下多項目組合風險與復雜網絡的相似性,運用復雜網絡理論與方法,構建交互效應下多項目組合風險網絡.利用復雜網絡統(tǒng)計特征對項目組合風險進行優(yōu)化與研究,運用Matlab、Gephi等數學軟件工具編程和數值計算.實驗結果表明優(yōu)化后的組合風險值較優(yōu)化前有明顯降低,且基本保留了重要項目,驗證了所構建方法的有效性。通過構建單項目風險測度與評價模型、交互效應下兩項目組合與多項目組合風險優(yōu)化模型,對項目組合風險進行優(yōu)化與研究,并利用Matlab、Gephi等數學軟件進行編程與數值實驗,驗證了方法的有效性,提高了運算效率與結果的準確性.為管理者進行項目風險測度與評價、尋找最優(yōu)組合風險提供了一定的理論依據與方法指導.
【關鍵詞】：項目組合風險 交互效應 區(qū)間規(guī)劃 灰關聯(lián)分析 復雜網絡
【學位授予單位】：西安工程大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F284;F224
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 緒論8-14
• 1.1 研究背景與意義8
• 1.2 國內外研究現(xiàn)狀8-10
• 1.3 研究內容與框架10-11
• 1.4 理論基礎11-14
• 2 基于區(qū)間型單項目風險測度與評價14-22
• 2.1 基于離差-灰關聯(lián)的區(qū)間型單項目風險測度研究14-17
• 2.2 基于熵權TOPSIS-AHP的單項目風險評價研究17-20
• 2.3 Matlab實現(xiàn)與數值模擬20-22
• 3 基于區(qū)間規(guī)劃的交互效應下兩項目組合風險優(yōu)化研究22-34
• 3.1 兩項目組合風險的因素分析22-23
• 3.2 區(qū)間型兩項目組合的交互效應矩陣23-26
• 3.3 構建兩項目組合風險的區(qū)間規(guī)劃模型26-27
• 3.4 兩項目組合風險區(qū)間規(guī)劃模型的優(yōu)化27-30
• 3.5 Matlab實現(xiàn)與數值模擬30-34
• 4 基于復雜網絡的交互效應下多項目組合風險優(yōu)化研究34-42
• 4.1 基于復雜網絡的多項目組合風險適應性分析34-35
• 4.2 構建區(qū)間型多項目組合風險網絡模型35-37
• 4.3 區(qū)間型多項目組合風險網絡模型的優(yōu)化37-38
• 4.4 Matlab實現(xiàn)與數值模擬38-42
• 5 總結與展望42-44
• 參考文獻44-50
• 附錄50-58
• 作者攻讀學位期間發(fā)表學術論文清單58-60
• 致謝60

【參考文獻】

中國期刊全文數據庫 前10條

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4 楊貴軍;蔣朝輝;桂衛(wèi)華;陽春華;謝永芳;;基于熵權-可拓理論的高爐軟熔帶位置狀態(tài)模糊綜合評判方法[J];自動化學報;2015年01期

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10 劉欣;李鵬;劉t，

本文編號：399350