發(fā)布時間：2017-03-17 18:01

  本文關(guān)鍵詞：Breiman定理的推廣及在風險理論中的應(yīng)用，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：眾所周知,保險是轉(zhuǎn)移和分散風險的一種有效手段.風險理論就是對保險業(yè)等所面臨潛在的、未知的風險進行數(shù)理分析的理論.風險理論也是應(yīng)用概率論的重要分支之一,它不僅本身有著及其重要的理論研究價值,而且針對金融保險實務(wù)中建立一系列的風險模型,并以概率論、數(shù)理統(tǒng)計和隨機過程等作為工具,對其進行數(shù)理分析,取得很多重要結(jié)論,從而解決金融保險等實際問題.風險理論自提出到現(xiàn)在已有上百年的歷史,但它被引入到我國只有幾十年的歷史.在最近時期的風險理論研究中,廣大學者和金融保險業(yè)探究如何衡量保險公司面臨破產(chǎn)風險的大小,即刻畫破產(chǎn)概率的表現(xiàn)形式或漸近性態(tài),已經(jīng)成為他們共同研究的核心問題之一.目前破產(chǎn)概率理論的研究,有著很多的文獻.本文破產(chǎn)概率理論的研究基于隨機變量乘積的性質(zhì).本文首先研究相互獨立的隨機變量X和Y乘積的尾部性質(zhì).將Breiman定理的條件Y的(a(10)e)階矩存在改為僅需a階存,當然再加條件慢變函數(shù)Ｉ滿足對(?)β1:從而,當隨機變量X和Y獨立時得到類似Breiman定理并應(yīng)用到隨機方程:R~D=MR+Q中;當隨機變量X和Y不獨立時,得到(X,Y)服從copula分布函數(shù)的相似Breiman定理.將得到隨機向量(X,Y)相依情形時的Breiman定理應(yīng)用到離散時間的破產(chǎn)概率模型,從而刻畫出有限時間和無限時間破產(chǎn)概率的顯現(xiàn)表達形式.
【關(guān)鍵詞】：隨機變量 Breiman定理 正則變化函數(shù) copula函數(shù) 破產(chǎn)概率
【學位授予單位】：暨南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F840.4;F224
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第一章 緒論7-11
• 1.1 研究背景7-8
• 1.2 研究現(xiàn)狀8-10
• 1.3 本文結(jié)構(gòu)10-11
• 第二章 兩個獨立隨機變量乘積的尾部概率11-19
• 2.1 預備知識11-13
• 2.2 主要結(jié)論13-18
• 2.3 應(yīng)用18-19
• 第三章 copula相依隨機變量乘積的尾部概率19-24
• 3.1 copula相依隨機變量19-20
• 3.2 主要結(jié)論20-24
• 第四章 copula相依在破產(chǎn)概率的應(yīng)用24-33
• 4.1 離散時間破產(chǎn)概率的風險模型24-25
• 4.2 主要結(jié)論25
• 4.3 定理證明25-33
• 第五章 總結(jié)與展望33-34
• 參考文獻34-38
• 在學期間發(fā)表論文清單38-39
• 致謝39

【相似文獻】

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 義佳明;Breiman定理的推廣及在風險理論中的應(yīng)用[D];暨南大學;2016年

2 高文雪;Breiman定理的擴展及其在風險模型中的應(yīng)用[D];中國科學技術(shù)大學;2015年

  本文關(guān)鍵詞：Breiman定理的推廣及在風險理論中的應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：253222