本文關(guān)鍵詞：帶有線性趨勢的自回歸時間序列的Yule-Walker估計的漸近分布

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【摘要】：Qiu,Shao和Yang(2013)介紹了趨勢自回歸過程的系數(shù)推斷,他們文中給出的模擬研究表明他們的方法顯然比眾所周知的移動平均方法要好�？墒�,非參方法只適用于趨勢變化非常緩慢的情況,對于本文趨勢項為線性的情形,非參方法就不再適用。在這篇論文中,我們提出用參數(shù)方法中最小二乘的方法去估計線性趨勢。根據(jù)Lee和Lund(2012)的結(jié)論:線性趨勢的普通最小二乘估計與廣義最小二乘估計是漸近等價的。所以,我們可以用普通最小二乘估計代替廣義最小二乘估計,大大地降低了計算量,同時也證明了我們提出的估計是有效的:帶有線性趨勢的自回歸系數(shù)的Yule-Walker估計與不含線性趨勢的自回歸系數(shù)是漸近等價的。也就是說Yule-Walker系數(shù)估計并不受趨勢項影響。文章第三部分我們做了數(shù)據(jù)擬合,擬合結(jié)果與我們的理論相一致。
【關(guān)鍵詞】：Yule-Walker估計 線性趨勢 時間序列 收斂速度 最小二乘估計
【學(xué)位授予單位】：蘇州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F224
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 第一章 緒論7-11
• §1.1 課題背景7-9
• §1.2 課題意義9-11
• 第二章 主要結(jié)果11-15
• §2.1 理論模型11-13
• §2.2 主要結(jié)論13-15
• 第三章 模擬研究15-22
• 第四章 理論證明22-32
• §4.1 基本引理22-23
• §4.2 相關(guān)引理及其證明23-32
• 文章總結(jié)32-33
• 參考文獻33-37
• 致謝37-38

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本文編號：1080601