發(fā)布時(shí)間：2018-11-27 17:59

【摘要】：金融危機(jī)具有周期性特征,通常在金融危機(jī)爆發(fā)前后會(huì)發(fā)生顯著的資產(chǎn)價(jià)格劇烈波動(dòng)。由于銀行中介信貸周期與宏觀經(jīng)濟(jì)周期的同周期性,金融危機(jī)爆發(fā)前的信貸擴(kuò)張與資產(chǎn)價(jià)格泡沫積累掩蓋了金融機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)問題;市場(chǎng)高漲往往伴隨著金融自由化思潮、道德風(fēng)險(xiǎn)問題與實(shí)質(zhì)性監(jiān)管松弛�；趯�(duì)金融中介機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表量化模型的構(gòu)建與分析,應(yīng)從資本充足率、金融資產(chǎn)計(jì)量屬性、壞賬撥備比率三個(gè)維度采取逆周期金融監(jiān)管策略,以降低金融危機(jī)發(fā)生的概率。
[Abstract]:Financial crisis has the characteristic of periodicity, which usually occurs sharp fluctuation of asset price before and after the financial crisis. The credit expansion and the accumulation of asset price bubble before the financial crisis cover up the systemic risk of financial institutions because of the same periodicity of intermediary credit cycle and macroeconomic cycle. Market upsurge is often accompanied by financial liberalization, moral hazard and substantial regulatory relaxation. Based on the construction and analysis of the quantitative model of the balance sheet of financial intermediary, the countercyclical financial supervision strategy should be adopted from three dimensions: capital adequacy ratio, financial assets measurement attribute and bad loan reserve ratio, in order to reduce the probability of financial crisis.
【作者單位】： 東北師范大學(xué);長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院;
【分類號(hào)】：F830.9;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2361610