發(fā)布時間：2018-03-01 13:14

  本文關(guān)鍵詞： 上市銀行 系統(tǒng)性風(fēng)險 AHP法 模糊綜合評價　出處：《東華理工大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：在對外開放程度不斷加大的背景下,我國金融體系正面臨著內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境的雙重考驗(yàn)。本次爆發(fā)的美國金融危機(jī)以及歐債危機(jī)使世界范圍內(nèi)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)和金融市場產(chǎn)生了較大的震蕩。因此,如何有效地防范和化解金融系統(tǒng)性風(fēng)險,避免金融危機(jī)的爆發(fā)是一個重要的世界性課題。銀行是我國金融體系中最重要的組成部分,對我國銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險進(jìn)行有效的識別和評價,并采取適當(dāng)?shù)姆椒▽ο到y(tǒng)性風(fēng)險進(jìn)行防范和化解顯得尤為重要和緊迫。本文以我國上市銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險評價為研究對象,深入分析了我國上市銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的構(gòu)成;建立了由銀行、宏觀經(jīng)濟(jì)、金融、房地產(chǎn)和國際收支五個子系統(tǒng)構(gòu)成的風(fēng)險評價指標(biāo)體系,對我國上市銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險進(jìn)行評價和分析;根據(jù)系統(tǒng)性風(fēng)險防范的國際經(jīng)驗(yàn),結(jié)合我國銀行風(fēng)險實(shí)情,提出了應(yīng)對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的對策。本文的研究內(nèi)容主要分為四個部分,共七章:第一部分為理論分析,包括第一、二、三章。在系統(tǒng)總結(jié)已有文獻(xiàn)關(guān)于銀行系統(tǒng)性風(fēng)險內(nèi)涵、成因和評價方法的研究基礎(chǔ)上,對我國銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險定義、特征和評價方法進(jìn)行界定;對相關(guān)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險理論進(jìn)行闡釋,為后續(xù)風(fēng)險構(gòu)成分析、指標(biāo)體系建立和監(jiān)管建議的提出奠定基礎(chǔ)。第二部分為風(fēng)險分析,包括第四章。以我國上市銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險為研究對象,對我國銀行的發(fā)展情況進(jìn)行分析,結(jié)合系統(tǒng)性風(fēng)險傳染機(jī)制的特點(diǎn),對我國上市銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險構(gòu)成進(jìn)行分析,為風(fēng)險評價指標(biāo)體系的建立打下基礎(chǔ)。第三部分為實(shí)證研究,包括第五章。構(gòu)建了我國上市銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險評價指標(biāo)體系,將AHP法和模糊綜合評價法相結(jié)合,對2012年我國16家A股上市銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險情況進(jìn)行評價和分析,得出我國上市銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險處于輕度風(fēng)險的結(jié)論。第四部分為對策提出,包括第六、七章。對防范銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的國際經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行解析,結(jié)合我國銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的實(shí)際情況,提出我國應(yīng)對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的對策。本文的創(chuàng)新點(diǎn)為:(1)建立了一個有我國銀行發(fā)展特點(diǎn)的銀行系統(tǒng)性風(fēng)險分析框架體系。從系統(tǒng)性風(fēng)險的特征、傳染機(jī)制出發(fā),結(jié)合銀行系統(tǒng)性風(fēng)險成因的理論研究,對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的構(gòu)成進(jìn)行分析。(2)構(gòu)建了由銀行、宏觀經(jīng)濟(jì)、金融、房地產(chǎn)、和國際收支這五個子系統(tǒng)組成的評價指標(biāo)體系,這個評價指標(biāo)體系可以根據(jù)不同發(fā)展階段的銀行系統(tǒng)性風(fēng)險特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整,具有很強(qiáng)的適用性和靈活性。
[Abstract]:Against the backdrop of an increasing degree of opening to the outside world, China's financial system is facing a double test of both internal and external environment. The current financial crisis in the United States and the European debt crisis have made the real economy and the financial market in the world more volatile. How to effectively prevent and defuse the financial systemic risk and avoid the outbreak of financial crisis is an important worldwide issue. Banks are the most important part of our financial system. It is very important and urgent to identify and evaluate the systemic risk of Chinese banks effectively, and to take appropriate methods to prevent and resolve the systemic risk. This paper deeply analyzes the composition of systemic risk of listed banks in China, and establishes a risk evaluation index system composed of five subsystems: bank, macro economy, finance, real estate and balance of payments. To evaluate and analyze the systemic risk of listed banks in China, to combine with the fact of bank risk in our country, according to the international experience of systematic risk prevention, The research content of this paper is divided into four parts: the first part is the theoretical analysis, including the first, second and third chapters. On the basis of the research of the causes and evaluation methods, the definition, characteristics and evaluation methods of the systemic risk of Chinese banks are defined, and the theory of systemic risk of the relevant banks is explained in order to analyze the composition of the subsequent risks. The second part is risk analysis, which includes 4th chapters. Taking the systemic risk of listed banks in China as the research object, the paper analyzes the development of Chinese banks. Combined with the characteristics of systemic risk contagion mechanism, this paper analyzes the systematic risk composition of listed banks in China, and lays a foundation for the establishment of risk evaluation index system. The third part is empirical research. It includes 5th chapters. The systematic risk evaluation index system of China's listed banks is constructed. The systematic risk of 16 A-share listed banks in China in 2012 is evaluated and analyzed by combining the AHP method with the fuzzy comprehensive evaluation method. The author draws the conclusion that the systemic risk of listed banks in our country is mild risk. Part 4th is the countermeasures, including 6th and 7 chapters. It analyzes the international experience of preventing the systemic risk of banks. Combined with the actual situation of systemic risk in Chinese banks, The innovation of this paper is to set up a systematic risk analysis system of banks with the characteristics of the development of Chinese banks, which is based on the characteristics of systemic risk and contagion mechanism. Based on the theoretical study of the causes of bank systemic risk, this paper analyzes the composition of bank systemic risk and constructs an evaluation index system composed of five subsystems: bank, macro economy, finance, real estate, and balance of payments. The evaluation index system can be adjusted according to the characteristics of systemic risk in different stages of development, and has strong applicability and flexibility.
【學(xué)位授予單位】：東華理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.33

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本文編號：1552085