發(fā)布時(shí)間：2017-08-18 09:34

  本文關(guān)鍵詞：隨機(jī)環(huán)境下相關(guān)多險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)過程破產(chǎn)時(shí)間的Asmussen算法

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【摘要】：本文提出并建立了隨機(jī)環(huán)境下相關(guān)多險(xiǎn)種的風(fēng)險(xiǎn)過程,在索賠服從PH分布下,本文將Asmussen方法推廣應(yīng)用于隨機(jī)環(huán)境下相關(guān)多險(xiǎn)種的風(fēng)險(xiǎn)過程,利用隨機(jī)流體隊(duì)列理論,給出了這一風(fēng)險(xiǎn)過程的破產(chǎn)時(shí)間的Laplace-stieltjes變換(LST)的表示式、最終破產(chǎn)概率以及破產(chǎn)赤字分布,最后本文給出一個(gè)數(shù)值實(shí)例來說明相關(guān)結(jié)論的計(jì)算。
【作者單位】： 廣西師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;廣西師范大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 風(fēng)險(xiǎn)過程 破產(chǎn)時(shí)間 隨機(jī)流體隊(duì)列 相關(guān)多險(xiǎn)種
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11461008) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究基金資助項(xiàng)目(13YJA910003) 廣西人文社會(huì)科學(xué)發(fā)展研究中心青年專項(xiàng)項(xiàng)目(QNYB13016) 廣西人文社會(huì)科學(xué)研究中心“珠江-西江智慧經(jīng)濟(jì)帶研究團(tuán)隊(duì)”階段性成果課題
【分類號】：F224;F840.6
【正文快照】： 隨著保險(xiǎn)公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大,險(xiǎn)種多元化已成為一大趨勢,單一險(xiǎn)種的風(fēng)險(xiǎn)模型已經(jīng)不能滿足保險(xiǎn)公司度量多重風(fēng)險(xiǎn)的要求,因此,雙險(xiǎn)種甚至多險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)過程更符合保險(xiǎn)公司實(shí)際,對保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)度量也更為準(zhǔn)確。很多學(xué)者曾對經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型在險(xiǎn)種方面作了擴(kuò)展[1-4],但這些文獻(xiàn)均，

本文編號：693843