在保險活動中,再保險起著至關(guān)重要的作用.而再保險合同的簽訂是由保險人和再保險人共同決定的,并且雙方具有相互沖突的利益關(guān)系.因此越來越多的學者開始考慮保險雙方的共同利益.本文首先從保險人和再保險人的共同利益出發(fā),假設(shè)保險人和再保險人風險損失的VaR取相同置信水平,以保險人和再保險人風險總支出VaR的凸組合作為目標函數(shù),在16種再保費準則下研究最優(yōu)的成數(shù)和止損再保險策略,并得出了其最優(yōu)的參數(shù).然后,假設(shè)保險人和再保險人風險損失的VaR取不同置信水平,以保險人和再保險人風險損失VaR的凸組合作為目標函數(shù),在Wang's保費原則下研究滿足帕累托最優(yōu)的再保險策略,得到了最優(yōu)的分出損失函數(shù)形式以及最優(yōu)參數(shù).

【文章頁數(shù)】：50 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
第一章 緒論
    §1.1 研究問題的背景及意義
    §1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    §1.3 本文結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
第二章 預(yù)備知識
    §2.1 再保費準則
    §2.2 實務(wù)中常見的再保費形式
    §2.3 VaR的定義和性質(zhì)
第三章 相同置信水平下的最優(yōu)再保險策略
    §3.1成數(shù)再保險策略下的最優(yōu)參數(shù)
    §3.2 止損再保險策略下的最優(yōu)參數(shù)
    §3.3 數(shù)值例子
    §3.4 結(jié)果對比
第四章 不同置信水平下的最優(yōu)再保險策略
    §4.1 目標函數(shù)下最優(yōu)分出損失函數(shù)形式
    §4.2 Wang's保費原則下的最優(yōu)參數(shù)
第五章 總結(jié)與展望
參考文獻
攻讀碩士學位期間發(fā)表或完成的論文
致謝



本文編號：4043084