討論基于進入過程的二維風險模型.假設保險公司有兩種業(yè)務,相同業(yè)務的索賠額之間滿足上尾漸近獨立,不同業(yè)務的兩計數(shù)過程滿足一定的相依結構,在索賠分布屬于D∩L族的條件下得到了二維相依風險模型有限時間破產(chǎn)的概率漸近表達式. 

【文章來源】：西北師范大學學報(自然科學版). 2020,56(02)北大核心

【文章頁數(shù)】：7 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 預備知識及主要結果
2 一些引理
3 主要結果的證明


【參考文獻】：
期刊論文
[1]常利率下基于進入過程二維風險模型的破產(chǎn)概率[J]. 肖鴻民,解淋,楊曉丹.  西北師范大學學報(自然科學版). 2017(06)
[2]基于進入過程具有常利率和正則變化索賠的風險模型的漸近破產(chǎn)概率(英文)[J]. 肖鴻民,唐加山.  工程數(shù)學學報. 2009(06)



本文編號：3411481