在社會(huì)和經(jīng)濟(jì)日益飛速發(fā)展的今天,人們加快了生活和工作的步伐。汽車,已然成為一個(gè)高速發(fā)展社會(huì)不可或缺的交通運(yùn)輸工具。隨著人口的劇增,人類需求的暴漲,全世界的汽車總量也在快速飆升。據(jù)資料統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè),在2015年,全球就會(huì)有104億輛使用中的汽車,是人類數(shù)量的1.5倍。汽車數(shù)量的增多,拉動(dòng)了國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,同時(shí)也造成了許多問題,比如說(shuō)交通事故,不僅給機(jī)動(dòng)車輛造成損傷,更給人類帶來(lái)痛苦和傷亡,于是汽車保險(xiǎn)公司在這種環(huán)境下誕生了。但是由于汽車壽命不同于人類,沒有固定的生命表,其本身可能出現(xiàn)的問題也是五花八門,汽車保險(xiǎn)公司往往會(huì)面臨著負(fù)債和倒閉的危險(xiǎn)。例如在某一段高速公路上發(fā)生重大交通事故,許多車輛連續(xù)追尾,其中還不乏高級(jí)車輛,這樣一來(lái),對(duì)于保險(xiǎn)公司而言,是一次不小的沖擊。如何尋求更為有效的方法來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),成為汽車保險(xiǎn)公司考慮的問題。在2005年,法國(guó)著名汽車保險(xiǎn)公司推出了汽車保險(xiǎn)投資組合債券,并成功賣出了20億張,給保險(xiǎn)人提供了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的新出路。本文基于前人的努力和成就,主要研究了汽車保險(xiǎn)衍生品的定價(jià),并給出實(shí)證分析。本文共分為四章:第一章闡述了選題的背景和意義,從實(shí)際出發(fā),說(shuō)明了本文研究?jī)?nèi)容的... 

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【文章頁(yè)數(shù)】：57 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 選題的背景及意義
        1.1.1 選題的背景
        1.1.2 選題的意義
    1.2 主要?jiǎng)?chuàng)新與工作
第2章 汽車保險(xiǎn)及其衍生品定價(jià)方法綜述
    2.1 汽車保險(xiǎn)的歷史和中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的現(xiàn)狀分析
    2.2 汽車損失率衍生品
        2.2.1 汽車損失率期權(quán)與互換
        2.2.2 汽車損失衍生品的益處
第3章 汽車損失率期權(quán)定價(jià)模型
    3.1 預(yù)備知識(shí)
        3.1.1 鞅
        3.1.2 ESSCHER 變換
        3.1.3 FOURIER 變換
    3.2 汽車損失率期權(quán)定價(jià)模型
        3.2.1 累積損失方法
        3.2.2 鞅情況
        3.2.3 汽車損失率期權(quán)定價(jià)模型
    3.3 基于各種分布下汽車損失率期權(quán)定價(jià)模型
        3.3.1 指數(shù)分布
        3.3.2 混合指數(shù)分布
        3.3.3 Γ—分布
        3.3.4 對(duì)數(shù)正態(tài)分布
    3.4 案例分析
第4章 基于PORT 方法及王變換方法下的汽車保險(xiǎn)期權(quán)
    4.1 引言
    4.2 汽車索賠額期權(quán)
    4.3 PORT 方法定義及其意義
    4.4 王變換
    4.5 基于PORT 方法及王變換方法下中度汽車保險(xiǎn)期權(quán)定價(jià)
    4.6 實(shí)證研究
        4.6.1 索賠額分布的擬合
        4.6.2 中度汽車保險(xiǎn)期權(quán)定價(jià)
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)證券化[J]. 茍志民.  法制與社會(huì). 2009(12)
[2]我國(guó)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)證券化的可行性研究[J]. 翟慎剛.  江蘇廣播電視大學(xué)學(xué)報(bào). 2008(01)
[3]巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)證券化產(chǎn)品的定價(jià)問題[J]. 韓天雄,陳建華.  保險(xiǎn)研究. 2003(12)

博士論文
[1]巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)度量與保險(xiǎn)衍生品定價(jià)方法研究[D]. 楊剛.中南大學(xué) 2009



本文編號(hào)：3239708