近年來(lái),隨著我國(guó)保險(xiǎn)資金的快速增長(zhǎng),保險(xiǎn)資金運(yùn)用渠道的日益擴(kuò)張,如何提高資產(chǎn)負(fù)債管理水平已經(jīng)成為保險(xiǎn)公司亟待解決的問(wèn)題。由于我國(guó)資產(chǎn)負(fù)債管理起步較晚,目前保險(xiǎn)公司大多采用傳統(tǒng)的靜態(tài)的資產(chǎn)負(fù)債管理模型。然而隨著保險(xiǎn)行業(yè)的飛速發(fā)展,保險(xiǎn)公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)也日益加劇,傳統(tǒng)的靜態(tài)管理模型已經(jīng)不能適應(yīng)復(fù)雜多變的外部環(huán)境。在這種背景下,跨期動(dòng)態(tài)資產(chǎn)負(fù)債管理模型應(yīng)運(yùn)而生�？缙趧�(dòng)態(tài)模型通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的仿真,對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量化預(yù)測(cè),能夠?qū)崿F(xiàn)在多個(gè)連續(xù)時(shí)間段內(nèi)在給定的各種約束條件下調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債的組合,使保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)負(fù)債管理走向了定量可控的新階段,促使保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的優(yōu)化。本文以X保險(xiǎn)公司為例,從經(jīng)營(yíng)機(jī)制、資金運(yùn)用、監(jiān)管機(jī)制、風(fēng)控機(jī)制和收益狀況等方面對(duì)其資產(chǎn)負(fù)債管理進(jìn)行現(xiàn)狀分析,結(jié)合訪談?dòng)涗浾f(shuō)明X保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理體系中主要存在的問(wèn)題。接著,本文闡述了X保險(xiǎn)公司實(shí)施資產(chǎn)負(fù)債跨期動(dòng)態(tài)分析的路徑,并且基于X保險(xiǎn)公司的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析與運(yùn)算,驗(yàn)證了跨期動(dòng)態(tài)模型的有效性,同時(shí)本文提出跨期動(dòng)態(tài)模型應(yīng)用過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制舉措。最后,本文指出跨期動(dòng)態(tài)模型應(yīng)用的成果及其局限性,并提出了改善保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的對(duì)策和... 

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【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
    1.3 研究方法和結(jié)構(gòu)安排
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 研究?jī)?nèi)容與邏輯框架
    1.4 本文的創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)負(fù)債管理
    2.1 保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展歷程
        2.1.1 資產(chǎn)負(fù)債管理的定義
        2.1.2 保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的起源
        2.1.3 保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展
    2.2 保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的理論基礎(chǔ)
        2.2.1 投資組合理論
        2.2.2 風(fēng)險(xiǎn)管理理論
        2.2.3 跨期動(dòng)態(tài)的資產(chǎn)負(fù)債管理理論
第三章 資產(chǎn)負(fù)債管理的模型方法
    3.1 資產(chǎn)負(fù)債管理的常規(guī)方法
        3.1.1 均值方差風(fēng)險(xiǎn)模型
        3.1.2 確定型優(yōu)化決策模型
        3.1.3 連續(xù)時(shí)間模型
        3.1.4 隨機(jī)規(guī)劃模型
    3.2 跨期動(dòng)態(tài)模型
        3.2.1 跨期動(dòng)態(tài)模型概述
        3.2.2 跨期動(dòng)態(tài)模型的基本結(jié)構(gòu)
        3.2.3 跨期動(dòng)態(tài)模型的管理方法
第四章 X保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理模式的現(xiàn)狀與問(wèn)題
    4.1 X保險(xiǎn)公司簡(jiǎn)介
    4.2 X保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理現(xiàn)狀
        4.2.1 保險(xiǎn)資金運(yùn)營(yíng)體制
        4.2.2 保險(xiǎn)資金運(yùn)用狀況
        4.2.3 行業(yè)監(jiān)管機(jī)制
        4.2.4 風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制
        4.2.5 保險(xiǎn)資金收益狀況
    4.3 X保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理需改進(jìn)的問(wèn)題
        4.3.1 期限不匹配的問(wèn)題突出
        4.3.2 保險(xiǎn)資產(chǎn)的收益性不佳
        4.3.3 風(fēng)險(xiǎn)管理制度不夠完善
    4.4 X保險(xiǎn)公司應(yīng)用跨期動(dòng)態(tài)模型的必要性
        4.4.1 適應(yīng)行業(yè)政策改革的需要
        4.4.2 提高資產(chǎn)負(fù)債管理能力的需要
第五章 跨期動(dòng)態(tài)模型在X保險(xiǎn)公司的應(yīng)用
    5.1 跨期動(dòng)態(tài)模型在X保險(xiǎn)公司的實(shí)施路徑與實(shí)證分析
        5.1.1 跨期動(dòng)態(tài)模型的實(shí)施路徑
        5.1.2 跨期動(dòng)態(tài)模型的實(shí)證分析
    5.2 跨期動(dòng)態(tài)模型應(yīng)用的風(fēng)險(xiǎn)控制舉措
        5.2.1 實(shí)施儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)控制策略
        5.2.2 構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)警機(jī)制
    5.3 X保險(xiǎn)公司跨期動(dòng)態(tài)模型應(yīng)用的成果與局限性
        5.3.1 跨期動(dòng)態(tài)模型應(yīng)用的成果
        5.3.2 跨期動(dòng)態(tài)模型應(yīng)用的局限性
    5.4 X保險(xiǎn)公司對(duì)改善我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債管理的借鑒意義
        5.4.1 優(yōu)化跨期動(dòng)態(tài)模型
        5.4.2 加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制的合理設(shè)計(jì)
        5.4.3 完善風(fēng)險(xiǎn)控制的治理結(jié)構(gòu)
第六章 結(jié)論與展望
    6.1 研究的主要結(jié)論
    6.2 未來(lái)的研究展望
參考文獻(xiàn)
附錄
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]新時(shí)期我國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理研究[J]. 姜茂生.  財(cái)經(jīng)問(wèn)題研究. 2014(02)
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碩士論文
[1]保險(xiǎn)資產(chǎn)的DALM優(yōu)化模型[D]. 李宇紅.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2007



本文編號(hào)：3149581