本文研究一類基于保單進(jìn)入過程的風(fēng)險(xiǎn)模型,客戶在其保期內(nèi)可索賠多次.假設(shè)每個(gè)顧客的索賠額是寬負(fù)相依的且服從重尾分布,不同顧客之間的索賠額是相互獨(dú)立的.本文得到了損失過程的大偏差. 

【文章來源】：應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào). 2019,42(01)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】：12 頁

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]時(shí)間相依更新風(fēng)險(xiǎn)模型中無限時(shí)絕對(duì)破產(chǎn)概率的漸近性[J]. 楊洋,林金官,高慶武.  中國科學(xué):數(shù)學(xué). 2013(02)



本文編號(hào)：3102175