風(fēng)險具有不確定性和復(fù)雜性,為了方便計算和研究,在進(jìn)行風(fēng)險度量時,我們都會對風(fēng)險因子的風(fēng)險性質(zhì)給出一定的假設(shè),目前常用的假設(shè)之一是各風(fēng)險因子相互獨(dú)立；然而在金融和保險市場的實踐卻并非如此,風(fēng)險因子之間往往存在著復(fù)雜的相依性；有些受相同因素影響的風(fēng)險因子存在一定的正相依性,共同單調(diào)就是一種相依結(jié)構(gòu)。對于風(fēng)險度量,常用的方法之一Kusuoka提出的定理是常用的方法之一,本文將通過研究最大相關(guān)性風(fēng)險測度將Kusuoka的風(fēng)險度量的研究結(jié)果擴(kuò)展到多元風(fēng)險上去。其中通過廣義分位數(shù)函數(shù)來拓展隨機(jī)向量的共同單調(diào)性的定義。此外,通過強(qiáng)一致性風(fēng)險度量的定義,等價取代傳統(tǒng)的一致性風(fēng)險所需要滿足的分布不變性、次可加性和共同單調(diào)性公理。最后給出多元正態(tài)分布下的風(fēng)險測度計算實例。 

【文章來源】：華東師范大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：42 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    §1.1 風(fēng)險度量的發(fā)展和研究
    §1.2 共同單調(diào)性風(fēng)險度量的研究現(xiàn)狀
    §1.3 本文主要內(nèi)容
第二章 強(qiáng)一致性的定義及相關(guān)定
    §2.1 準(zhǔn)備知識
    §2.2 強(qiáng)一致性風(fēng)險度量的定義
    §2.3 強(qiáng)一致性風(fēng)險度量的特性
        §2.3.1 最大相關(guān)性風(fēng)險度量
        §2.3.2 關(guān)于強(qiáng)一致性風(fēng)險度量的幾個重要命題
第三章 KUSUOKA的定理的多元推廣
    §3.1 一致性風(fēng)險度量
    §3.2 同單調(diào)性的多元風(fēng)險
    §3.3 Kusuoka定理的多元推廣
第四章 計算實例
    §4.1 正態(tài)分布風(fēng)險度量
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
附錄A 4.1節(jié)的正態(tài)基準(zhǔn)下的風(fēng)險測度圖形程序
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]同單調(diào)相依結(jié)構(gòu)下一類多重多因衰減模型[J]. 王志堅,王達(dá)布希拉圖.  廣州大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2009(05)
[2]具有共單調(diào)可加性的g-期望的一些性質(zhì)[J]. 白山,江龍,何嬌.  山東大學(xué)學(xué)報(理學(xué)版). 2005(02)
[3]相依隨機(jī)風(fēng)險變量下的金融風(fēng)險測定—同單調(diào)隨機(jī)序[J]. 賀思輝,李家軍.  統(tǒng)計與信息論壇. 2004(03)
[4]抗利率風(fēng)險的保單設(shè)計[J]. 王傳玉.  運(yùn)籌與管理. 2003(05)
[5]NA結(jié)構(gòu)的安全性[J]. 蘇淳,江濤,唐啟鶴,梁漢營.  應(yīng)用概率統(tǒng)計. 2002(04)
[6]物流配送中心選址的隨機(jī)數(shù)學(xué)模型[J]. 楊波,梁樑,唐啟鶴.  中國管理科學(xué). 2002(05)

碩士論文
[1]基于同單調(diào)方法下的最優(yōu)投資組合問題[D]. 張曉曉.南京理工大學(xué) 2008
[2]同單調(diào)相依結(jié)構(gòu)下的多元生命模型[D]. 楊蕾.新疆大學(xué) 2007



本文編號：3102310