本文關(guān)鍵詞：基于VaR準則下的最優(yōu)互惠再保險策略的研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：一份再保險合同涉及兩方當事人一一保險人和再保險人,雙方具有沖突的利益關(guān)系.然而,現(xiàn)有的大部分文獻在研究最優(yōu)再保險問題時只考慮保險人一方的利益.實際上,保險人認為最優(yōu)的再保險策略對于再保險人來說未必是最優(yōu)的,甚至有時候再保險人是不能接受的.因而,同時考慮保險人和再保險人的利益,設(shè)計一個從某種意義上來說相對公平的互惠再保險合同,是最優(yōu)再保險策略研究中的一個重要問題.本文中,我們同時從保險人和再保險人的角度研究了最優(yōu)的再保險策略,通過VaR風(fēng)險測度定義損失函數(shù),使得保險人的損失的VaR和再保險人的損失的VaR的平方和達到最小.我們假定再保險的保費計算原理滿足單調(diào)性,在最小化損失函數(shù)的準則下,根據(jù)不同的分出損失函數(shù),可得到不同形式的最優(yōu)再保險策略.(1)在分出損失函數(shù)是單調(diào)遞增的凸函數(shù)這樣的再保險策略組成的集合中變換再保險是最優(yōu)的再保險策略：(2)在分出損失函數(shù)滿足Lipschitz條件的再保險策略組成的集合中分層再保險是最優(yōu)的再保險策略；(3)在分出損失函數(shù)是單調(diào)遞增的凹函數(shù)這樣的再保險策略組成的集合中帶限制的成數(shù)再保險是最優(yōu)的再保險策略.最后,在再保費原理為期望值原理和Dutch原理下,分別給出了最優(yōu)再保險策略下的最優(yōu)參數(shù)以及成立的條件.
【關(guān)鍵詞】：再保險 VaR準則 期望值原理 Dutch原理 變換再保險 分層再保險 帶限制的成數(shù)再保險
【學(xué)位授予單位】：山東師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F224;F840.6
【目錄】：

• 中文摘要6-7
• 英文摘要7-9
• 第一章 緒論9-12
• 第二章 預(yù)備知識12-17
• §2.1 保費原理及再保險方式12-14
• §2.2 VaR的定義和性質(zhì)14-15
• §2.3 互惠再保險策略下的損失函數(shù)15-17
• 第三章 損失函數(shù)最小化準則下的最優(yōu)互惠再保險策略17-23
• §3.1 分出損失函數(shù)在C~1中的最優(yōu)策略17-19
• §3.2 分出損失函數(shù)在C~2中的最優(yōu)策略19-21
• §3.3 分出損失函數(shù)在C~3中的最優(yōu)策略21-23
• 第四章 期望值原理和Dutch原理下的最優(yōu)參數(shù)23-43
• §4.1 分出損失函數(shù)在C~1中的最優(yōu)參數(shù)23-32
• §4.1.1 期望值原理下的最優(yōu)參數(shù)24-29
• §4.1.2 Dutch原理下的最優(yōu)參數(shù)29-32
• §4.2 分出損失函數(shù)在C~2中的最優(yōu)參數(shù)32-35
• §4.2.1 期望值原理下的最優(yōu)參數(shù)32-33
• §4.2.2 Dutch原理下的最優(yōu)參數(shù)33-35
• §4.3 分出損失函數(shù)在C~3中的最優(yōu)參數(shù)35-38
• §4.3.1 期望值原理下的最優(yōu)參數(shù)35-36
• §4.3.2 Dutch原理下的最優(yōu)參數(shù)36-38
• §4.4 數(shù)值例子38-43
• 第五章 總結(jié)與展望43-44
• 參考文獻44-47
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表或接受發(fā)表的論文47-48
• 致謝48

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本文編號：301528