發(fā)布時間：2020-07-28 08:54

【摘要】：本文研究了相依風險的最優(yōu)再保險問題,我們認為保險公司采用比例再保險,并且將盈余以固定利率投入一個無風險資產(chǎn)中。假設保險公司的盈余過程是基于經(jīng)典風險模型的一個擴散逼近模型�？紤]兩個最優(yōu)化問題,一個是最大化/最小化預期時間,即保險人希望盡可能慢地達到預想中的最低下界或者盡快達到高水平的財富;另一個是最大化/最小化概率,即保險人希望最大化達到期望目標的概率或者最小化達到不期望發(fā)生情況的概率。利用動態(tài)規(guī)劃原理,我們給出了驗證定理,并推導出最優(yōu)策略和值函數(shù)的表達式。我們發(fā)現(xiàn)兩個優(yōu)化問題的值函數(shù)依賴于上下界。最后,給出了一些數(shù)值實例,分析了模型參數(shù)對優(yōu)化結果的影響。
【學位授予單位】：南京師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：F842.69

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本文編號：2772648