發(fā)布時間：2020-07-06 18:47

【摘要】： 企業(yè)風險管理是采用系統(tǒng)、規(guī)范的方法對企業(yè)風險進行識別、衡量和控制,以最低的成本使風險所致的各種損失降到最低程度的管理過程。在這樣一個過程中存在很多不確定性因素,這些不確定性因素不僅包括企業(yè)所面臨風險因素的不確定性,也包括企業(yè)管理決策過程中的主觀因素即定性因素的不確定性,因此可以考慮運用不確定性理論方法來量化和處理這些不確定性因素。本文所做的主要工作是面向企業(yè)風險管理過程,在不確定性理論基礎上結(jié)合系統(tǒng)論、控制論、人工智能等理論方法提出適合企業(yè)風險管理的動態(tài)的技術性管理方法。 本文由四章組成。第一章論述課題研究的意義和研究的基本思路和框架。第二章,主要研究企業(yè)風險預測的問題,對企業(yè)風險特征指標的預測方法進行研究。第三章,對企業(yè)風險的動態(tài)識別與評價方法的研究。第四章對企業(yè)風險的動態(tài)控制與決策方法進行研究。 本文的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在以下幾點: 1.根據(jù)企業(yè)風險特征指標的特點,提出運用灰色神經(jīng)網(wǎng)絡預測模型來解決對企業(yè)風險特征指標預測的問題。從理論上給出了GNNM(1,1)預測模型適用數(shù)據(jù)的局限性的證明。進而,在GNNM(1,1)預測模型的基礎上建立了GNNM(3,1)預測模型,并通過對企業(yè)風險特征指標的實證分析驗證了該模型的有效性。 2.根據(jù)企業(yè)風險等級識別問題的特點,將模糊模式識別方法與神經(jīng)網(wǎng)絡識別方法相結(jié)合,使兩種識別方法的優(yōu)勢互補,提出了模糊模式識別神經(jīng)網(wǎng)絡動態(tài)識別方法,并通過實證分析驗證了該方法的有效性。 3.結(jié)合模糊優(yōu)選理論與系統(tǒng)工程理論提出了多層次多目標模糊優(yōu)選動態(tài)綜合評價法,該方法通過建立系統(tǒng)迭代方程,使各評價子系統(tǒng)有機結(jié)合,實現(xiàn)對評價對象的動態(tài)性綜合評價與比較性分析。在確定權重時,采取了主客觀綜合評定法,這種方法綜合了主觀賦權法和客觀賦權法各自所具有的優(yōu)點,可使得多指標綜合評價中權系數(shù)的確定更趨合理。 4.以人的控制行為為出發(fā)點,結(jié)合模糊邏輯、控制理論、系統(tǒng)工程理論、聚類分析技術和關聯(lián)分析技術提出了企業(yè)風險策略控制系統(tǒng)量化方法,以達到轉(zhuǎn)化與解決不相容問題的控制目的。具體包括:基于模糊可拓理論以“勢”的形式給出了企業(yè)風險狀態(tài)空間的描述;通過建立風險因素特征指標的移動離差系數(shù),來考察特征指標值在一段時期內(nèi)的波動情況,從而實現(xiàn)對風險因素實時的、動態(tài)的識別;為了全面反映控制策略對風險因素的影響,兼顧定量與定性的信息,引入了風險控制策略的多維特性集及其功效函數(shù);運用可拓理論通過構(gòu)造關聯(lián)函數(shù)來度量和評價控制策略的控制程度和控制效果,從而選擇最優(yōu)控制策略。 5.根據(jù)企業(yè)所面臨的復雜的投資決策中的問題,建立了多維多目標模糊優(yōu)選動態(tài)規(guī)劃模型,并將遺傳算法與動態(tài)規(guī)劃法相結(jié)合進行求解,保證了優(yōu)化變量的解的全局最優(yōu)性。
【學位授予單位】：廈門大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2008
【分類號】：F224;F270

【引證文獻】

相關博士學位論文 前2條

1 巫英;企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新過程的重大風險動態(tài)分析和管理機制研究[D];昆明理工大學;2012年

2 王欣;基于信息不對稱理論的國家科技計劃項目風險管理研究[D];北京交通大學;2012年

相關碩士學位論文 前2條

1 張艷;浙商企業(yè)經(jīng)營風險預警成熟度與風險防范管理績效關系研究[D];浙江工業(yè)大學;2012年

2 吳正軍;太平洋壽險渠道管理系統(tǒng)項目風險管理研究[D];華東理工大學;2013年

本文編號：2743994