發(fā)布時間：2023-05-27 05:19

　　未定權(quán)益的定價理論一直是金融數(shù)學(xué)研究的核心內(nèi)容，本文考慮了分形市場假設(shè)下的未定權(quán)益定價理論。 本碩士論文由三部分內(nèi)容組成。 第一章主要介紹了所研究課題的背景。 第二章討論了分形市場假設(shè)下有紅利支付的未定權(quán)益定價。首先介紹了關(guān)于分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動的定義，性質(zhì)。在此基礎(chǔ)上，我們分別討論了有紅利支付的歐式未定權(quán)益定價，到期前任意時刻的歐式期權(quán)定價，兩種奇異歐式期權(quán)定價公式，不同金融市場條件下的未定權(quán)益定價模型。 第三章討論了電力投資項目的實物期權(quán)特性，并用實物期權(quán)方法評價電力投資項目的最優(yōu)投資規(guī)則。首先我們建立了投資項目在單期投資假設(shè)下的最優(yōu)投資規(guī)則，然后根據(jù)電力項目投資過程的長期特性，在多期投資假設(shè)下對項目的最優(yōu)投資規(guī)則做了評價。并且將傳統(tǒng)的投資規(guī)則和實物期權(quán)投資規(guī)則的進(jìn)行了比較。

【文章頁數(shù)】：82 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
聲明
AFFIRMATION
摘要
ABSTRACT
1 緒論
    1.1 金融數(shù)學(xué)的發(fā)展
    1.2 分形市場假設(shè)與有效市場假設(shè)
    1.3 實物期權(quán)理論
2 分形市場假設(shè)下的未定權(quán)益定價
    2.1 預(yù)備知識
    2.2 支付紅利的歐式未定權(quán)益的定價
    2.3 支付紅利的歐式期權(quán)的定價
    2.4 兩種奇異期權(quán)的定價
    2.5 分形市場下未定權(quán)益的定價模型
3 電力投資項目的期權(quán)評價方法及其最優(yōu)投資規(guī)則
    3.1 不確定條件下的期權(quán)評價方法
    3.2 電力投資項目的期權(quán)評價方法及其最優(yōu)投資規(guī)則
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士期間主要成果
致謝
中文詳細(xì)摘要



本文編號：3823970