在國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢下,上市公司的生產(chǎn)經(jīng)營處于充滿風險的新時代。若企業(yè)可發(fā)現(xiàn)公司的經(jīng)濟狀況的異常,就有機會防止企業(yè)財務狀況愈加惡化,其對于我國上市公司及各利益相關信息主體都具有現(xiàn)實意義�；诮鹑谖C,國內(nèi)外學者預警系統(tǒng)的基礎上,在金融危機的整合基本方法的理論研究上的預警指標體系,并構建了風險預警模型。在二進制和多現(xiàn)有的財務狀況模型的基礎上分析,形成在市場上更合理的金融危機早期預警系統(tǒng)。論文的主要問題研究人員工作如下:1.背景文件的分析來解釋上市公司財務危機預警系統(tǒng)的理論和實踐意義,基于對金融危機在國內(nèi)外在當前研究的問題普遍存在預警文獻綜述總結(jié)。2.在了解國內(nèi)外學者對財務管理危機預警的理論基礎研究后,對財務危機概念的理論和實證結(jié)果進行界定,進而通過分析我國上市企業(yè)公司內(nèi)部財務危機形成的機理,介紹了各方法的基本發(fā)展思想,并對各個教學方法的優(yōu)缺點進行簡述。3.建立考克斯模型,對不同行業(yè)的差異與經(jīng)濟風險危機的影響進行探究。其結(jié)果表明:虛擬變量系數(shù)顯著,表示:金融危機風險的上市公司在不同的行業(yè)面臨不同的,金融危機的這篇文章中的整體風險是2.0178倍電氣工業(yè)專業(yè)設備行業(yè)。 

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【參考文獻】：
博士論文
[1]基于偏最小二乘的財務危機預警模型研究[D]. 楊波.中國財政科學研究院 2017

碩士論文
[1]基于VaR的結(jié)構性理財產(chǎn)品市場風險管理研究[D]. 單孟林.西北民族大學 2019
[2]基于VaR模型的我國商業(yè)銀行利率風險度量及實證研究[D]. 喻晴.首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 2018
[3]基于耦合時空K近鄰與向量自回歸的地理時間序列預測[D]. 廖仁健.云南大學 2018
[4]基于布朗運動極值理論的VaR模型改進研究[D]. 劉婉麗.上海師范大學 2018
[5]中國貨幣政策傳導機制對A股市場影響的有效性分析[D]. 賈睿.西南財經(jīng)大學 2016



本文編號：3709316