自1997年國(guó)務(wù)院證券委頒布實(shí)施《證券投資基金管理暫行辦法》以來,國(guó)內(nèi)的封閉式基金管理公司及基金均獲得了巨大的發(fā)展。截止2004年末,國(guó)內(nèi)成立的封閉式基金有54只,相應(yīng)的基金的管理公司有17家。投資基金的發(fā)展有利于穩(wěn)定證券市場(chǎng)、降低投資風(fēng)險(xiǎn)及和提供多元化的投資渠道,但是面對(duì)眾多的基金管理公司及封閉式基金,如何進(jìn)行選擇才能使投資者的投資收益最大化,這是一個(gè)非常有意義的問題。對(duì)此,國(guó)內(nèi)學(xué)者針對(duì)證券投資基金的業(yè)績(jī)開展了多角度的評(píng)價(jià)工作,而本文正是在借鑒他們研究方式及經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,通過一種新的評(píng)價(jià)思路以期對(duì)基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)論更為合理。 針對(duì)基金管理公司的實(shí)際運(yùn)作方式,本文首次提出采用集成的封閉式基金業(yè)績(jī)(即基金管理公司的業(yè)績(jī))進(jìn)行橫縱兩個(gè)方面的評(píng)價(jià)分析(即期評(píng)價(jià)及持續(xù)性評(píng)價(jià))。在研究思路上,本文考慮了以前學(xué)者存在的諸如新股配售優(yōu)惠、基準(zhǔn)指數(shù)選擇、樣本數(shù)量及選取期間等問題;在評(píng)價(jià)方法上,本文針對(duì)研究樣本的具體特點(diǎn),采用了M~2指數(shù)測(cè)度來評(píng)價(jià)即期業(yè)績(jī);而對(duì)于業(yè)績(jī)持續(xù)性的研究則采用連續(xù)性卡方檢驗(yàn)及決定系數(shù)檢驗(yàn)。 通過大量的數(shù)據(jù)采樣及演算,結(jié)果表明:在統(tǒng)計(jì)期間內(nèi)(2003—2004年間),基... 

【文章來源】：四川大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：67 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
第一章 國(guó)內(nèi)封閉式基金管理公司及基金的基本情況
    1.1 基本概念
    1.2 國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀
    1.3 發(fā)展展望
第二章 基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及持續(xù)性研究的文獻(xiàn)綜述
    2.1 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的文獻(xiàn)綜述
    2.2 持續(xù)性研究的文獻(xiàn)綜述
    2.3 本文研究的構(gòu)想
第三章 研究的理論基礎(chǔ)及方法
    3.1 現(xiàn)代投資組合理論
    3.2 基金業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)方法
    3.3 基金業(yè)績(jī)持續(xù)性研究的方法
第四章 研究對(duì)象的選擇
    4.1 選擇思路
    4.2 數(shù)據(jù)樣本
    4.3 市場(chǎng)基準(zhǔn)的選擇
    4.4 統(tǒng)計(jì)期間證券市場(chǎng)的宏觀面分析
第五章 基金管理公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)
    5.1 評(píng)價(jià)基金管理公司業(yè)績(jī)的意義
    5.2 評(píng)價(jià)基金管理公司運(yùn)作業(yè)績(jī)的實(shí)證分析
    5.3 對(duì)基金管理公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)論的分析
第六章 基金管理公司業(yè)績(jī)持續(xù)性研究
    6.1 研究基金管理公司業(yè)績(jī)持續(xù)性的意義
    6.2 基金管理公司運(yùn)作業(yè)績(jī)的持續(xù)性實(shí)證分析
    6.3 對(duì)基金管理公司業(yè)績(jī)持續(xù)性結(jié)論的分析
總結(jié)
參考文獻(xiàn)
《論文聲明》
《關(guān)于論文使用授權(quán)的說明》
后記


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]我國(guó)開放式基金業(yè)績(jī)持續(xù)性的實(shí)證分析[J]. 周澤炯,史本山.  經(jīng)濟(jì)問題探索. 2004(09)
[2]證券投資基金業(yè)績(jī)與持續(xù)性評(píng)價(jià)的實(shí)證研究——基于DEA模型與R/S模型的評(píng)價(jià)[J]. 趙旭,吳沖鋒.  管理科學(xué). 2004(04)
[3]我國(guó)投資基金業(yè)績(jī)的持續(xù)性分析[J]. 吳遵,方兆本.  價(jià)值工程. 2004(07)
[4]證券投資基金業(yè)績(jī)的持續(xù)性研究[J]. 何軍耀,蒲勇健.  金融教學(xué)與研究. 2004(03)
[5]證券投資基金凈值增長(zhǎng)能力及相關(guān)因素分析[J]. 吳航.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2004(06)
[6]中國(guó)證券投資基金管理人行為研究[J]. 肖欣榮.  金融理論與實(shí)踐. 2004(03)
[7]證券投資基金績(jī)效評(píng)價(jià)方法及實(shí)證分析[J]. 劉霞.  商業(yè)研究. 2004(05)
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[9]基金績(jī)效評(píng)定的一種綜合方法[J]. 肖燕飛.  貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào). 2004(01)
[10]我國(guó)證券投資基金的評(píng)估與績(jī)效研究[J]. 孫剛,徐剛.  統(tǒng)計(jì)與信息論壇. 2004(01)



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