發(fā)布時間：2017-09-15 04:15

  本文關(guān)鍵詞：我國銀行存款業(yè)務差異化定價策略研究

  更多相關(guān)文章： 存款業(yè)務 差異化定價與收益優(yōu)化 因子分析 Logistic回歸分析

【摘要】：始于上世紀80年代的歐美利率市場化賦予了西方商業(yè)銀行“自主定價權(quán)”,同時也加劇了市場競爭,縮窄了銀行的存貸款利差；而不斷增加的客戶個性化服務需求也向銀行提出了產(chǎn)品差異化及提供更多個性化服務的要求；在新的市場環(huán)境中,我國商業(yè)銀行要想在新的一輪競賽中勝出,唯有摒棄原有的利潤管理模式,建立新的基于客戶價值管理的盈利模式。在酒店與民航等其他服務業(yè)獲得成功的定價與收益優(yōu)化模型是否可以應用于銀行的產(chǎn)品與服務定價,銀行如何進行客戶價值管理,如何實現(xiàn)更好的市場細分,如何判斷客戶對價格的反應并進行最優(yōu)定價與收益優(yōu)化。 首先,本文從銀行存款產(chǎn)品出發(fā),對在銀行存款產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)嵭胁町惢▋r的可行性及具體方法進行了理論論證與實證分析。在對存款產(chǎn)品的契約性質(zhì)、微觀結(jié)構(gòu)、需求動機和產(chǎn)品分類進行研究的基礎上,分析總結(jié)出了影響存款產(chǎn)品定價的31個主要因素。通過總結(jié)酒店及民航等其他服務行業(yè)的應用經(jīng)驗,結(jié)合存款產(chǎn)品及其服務定價的自身特點找出適合銀行存款產(chǎn)品的定價與收益優(yōu)化模型。演繹出了競爭市場的Logistic存款產(chǎn)品競價反應函數(shù)以及最優(yōu)定價求解的方法,解決了“如何判斷競爭市場中客戶對價格的反應并進行最優(yōu)定價”的問題；并提出了基于因子分析的客戶關(guān)系凈值市場細分模型,解決了“如何量化客戶價值及支付意愿”以及“如何在客戶價值研究的基礎上實現(xiàn)市場細分”的問題；建立了基于市場細分的商業(yè)銀行存款產(chǎn)品差異化定價體系。 其次,基于850名銀行客戶數(shù)據(jù)對本文提出的商業(yè)銀行客戶市場細分方法進行了實證分析,提取了與預想一致的三個公因子,分別代表客戶價值、客戶成本以及客戶忠誠度,最后對三個公因子按相應的權(quán)重加權(quán)求和得到了客戶關(guān)系凈值。通過信度與效度檢測驗證了模型可以很好的擬合數(shù)據(jù)；以無利息活期存款為例,分別在無市場細分和有市場細分的假設條件下,將數(shù)據(jù)分成建模樣本組和檢驗樣本組,進行了Logistic價格反應函數(shù)的參數(shù)評估和判斷準確性檢驗,實證了該模型對樣本的預測正確率達到了90%以上,而且在有市場細分的情況下,判斷準確性得到了進一步的提高。在此基礎下,對以上情況分別進行了最優(yōu)價格求解,實證了存款差異化定價對銀行利潤的改善。 最后,對我國現(xiàn)行條件下商業(yè)銀行如何實踐存款產(chǎn)品差異化定價給出了展望建議。通過理論論證與實證分析,作者相信,在民航與酒店等其他服務業(yè)已獲得巨大成功的差異化定價在銀行業(yè)的應用正逢其時。鑒于商業(yè)銀行業(yè)務的復雜性,我們需要花費更多地時間去研究與實踐。
【關(guān)鍵詞】：存款業(yè)務 差異化定價與收益優(yōu)化 因子分析 Logistic回歸分析
【學位授予單位】：東華大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F832.2
【目錄】：

• 摘要5-7
• Abstract7-13
• 第1章 緒論13-23
• 1.1 論文研究背景與意義13-14
• 1.2 文獻綜述14-19
• 1.2.1 國外銀行卡差異化定價理論綜述14-16
• 1.2.2 國內(nèi)銀行卡差異化定價理論綜述16-19
• 1.3 研究目的及內(nèi)容19-21
• 1.3.1 研究目的19
• 1.3.2 研究內(nèi)容19-21
• 1.4 研究方法及不足21-22
• 1.4.1 研究方法21
• 1.4.2 研究不足21-22
• 1.5 研究創(chuàng)新點22-23
• 第2章 我國銀行存款業(yè)務差異化定價理論基礎23-43
• 2.1 我國銀行存款業(yè)務概述23-29
• 2.1.1 存款業(yè)務的契約性質(zhì)24-26
• 2.1.2 存款業(yè)務的微觀結(jié)構(gòu)26-27
• 2.1.3 存款業(yè)務的需求27-29
• 2.2 我國銀行存款業(yè)務差異化定價概述29-40
• 2.2.1 存款業(yè)務定價現(xiàn)狀分析31-37
• 2.2.2 差異化定價的經(jīng)濟學原理37-40
• 2.3 存款業(yè)務差異化定價的可行性分析40-42
• 2.4 本章小結(jié)42-43
• 第3章 我國銀行存款業(yè)務差異化定價模型提出43-62
• 3.1 競爭市場的存款業(yè)務定價反應函數(shù)與收益優(yōu)化模型43-50
• 3.1.1 存款業(yè)務定價與收益優(yōu)化研究43-46
• 3.1.2 存款業(yè)務定價與收益優(yōu)化模型的建立46-50
• 3.2 我國銀行客戶市場細分的模型研究50-58
• 3.2.1 我國銀行客戶市場細分研究50-53
• 3.2.2 基于因子分析的客戶關(guān)系凈值市場細分模型53-58
• 3.3 我國銀行不同細分市場的差異化定價研究58-61
• 3.3.1 標價定價與定制定價研究58
• 3.3.2 基于細分市場的商業(yè)銀行差異化定價體系的建立58-61
• 3.4 本章小結(jié)61-62
• 第4章 我國銀行存款業(yè)務差異化定價實證分析62-84
• 4.1 我國銀行客戶市場細分實證分析62-71
• 4.1.1 客戶數(shù)據(jù)的選取62-63
• 4.1.2 數(shù)據(jù)分析及效果檢測63-67
• 4.1.3 效度分析及結(jié)果解釋67-70
• 4.1.4 基于客戶關(guān)系凈值的客戶市場細分70-71
• 4.2 我國銀行無利息活期存款差異化定價實證分析71-82
• 4.2.1 無市場細分Logistic價格反應函數(shù)評估與最優(yōu)定價73-76
• 4.2.2 市場細分后Logistic價格反應函數(shù)評估與最優(yōu)定價76-82
• 4.3 本章小結(jié)82-84
• 第5章 結(jié)論與展望84-86
• 5.1 研究結(jié)論84
• 5.2 研究展望84-86
• 參考文獻86-90
• 攻讀學位期間發(fā)表的學術(shù)論文90-91
• 致謝91

【參考文獻】

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本文編號：854246