本文選題：國有銀行　切入點：短期風險　出處：《西南財經(jīng)大學》2012年碩士論文　論文類型：學位論文

【摘要】：2005年前后,我國國有銀行通過采取剝離不良貸款,政府注資,引進戰(zhàn)略投資者等方式,實現(xiàn)了改制上市。然而,隨著我國不斷加深市場化進程,股份制銀行、城市商業(yè)銀行等開始興起,外資銀行在2006年進一步取消某些限制后也開始增大投資和擴展機構。人們可以選擇的銀行增多,國有銀行市場份額開始相對減少,原有的完全壟斷地位面臨挑戰(zhàn)。在這個背景下,國有銀行已然不能單純依靠國家的行政和信用支持作為支撐,必須要不斷適應市場化的進程。2011年四季度,銀監(jiān)會透露我國商業(yè)銀行業(yè)不良貸款率上升,2013年3月7日國際評級機構標普(StandardPoor's)預計到今年年底中國銀行業(yè)不良貸款率將由去年年底2%的預估值升至3%左右。實際上,自從國家40000億元投資計劃實施伊始,人們便開始關注商業(yè)銀行信貸質量；地方政府融資平臺貸款問題出現(xiàn),繃緊了人們的神經(jīng)；部分地區(qū)中小企業(yè)經(jīng)營困難、瀕臨倒閉,老板紛紛“跑路”,將對此的擔憂推到了高點。而上述消息出現(xiàn),證實了人們的擔憂。來自銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示,國有銀行不良貸款總額占全國銀行不良貸款總額60%以上,如此巨額的不良貸款,國有銀行將如何消化?回顧歷史,是否再走以往年代的老路,依賴原有的路徑改變今天的困境?答案顯然是不成立的。因為前提條件已經(jīng)改變：現(xiàn)在我國經(jīng)濟制度正在發(fā)生重大變革,改革向縱深即某些深水區(qū)發(fā)展,國有銀行所處環(huán)境已悄然發(fā)生了深刻的變化,沿用以往的路徑顯然不能從根本上解決這個問題。 本文從國有銀行所處實際的經(jīng)濟和市場環(huán)境出發(fā),首先定性地分析了我國國有銀行目前面臨的信用風險、市場風險、操作風險,以及特殊的風險和壓力。從單一風險因素角度看,國有銀行所面臨的風險是很大的,那么綜合單一風險因素,四家國有銀行目前面臨的風險更是不容小覷的。為了能進一步分析我國國有銀行風險,本文接著從體制環(huán)境、銀行自身、銀行的客體一企業(yè)三方面簡要分析銀行風險原因,實際上國有銀行80%風險源自中國特殊的體制,即包含國有銀行產(chǎn)權在內(nèi)的各種體質因素。如果體制問題不解決,即使剝離等手段能夠將以前的不良貸款解消,新的不良貸款依然會產(chǎn)生。因此在新的經(jīng)濟和市場環(huán)境下,面對著不斷增加的風險,國有銀行如果不能合理管理和化解風險,將會給我國經(jīng)濟帶來極大的破壞性影響。在這種情況下,研究我國國有銀行短期風險就顯得尤為重要了。國有銀行短期風險的研究,不僅有利于國有銀行認識自身在短期內(nèi)的風險,而且有利于實時調(diào)整風險管理策略,減少風險,適應市場化的發(fā)展趨勢。 本文在上述定性分析國有銀行風險的基礎上,借鑒監(jiān)管部門的銀行短期風險預警技術,采用合成指數(shù)法定量分析國有銀行短期風險狀況。合成指數(shù)法是一種可以對單體銀行風險進行預測判斷的方法,首先對代表銀行風險因素的指標與其臨界值比較,計算出指標的單個指數(shù),通過加權單個指數(shù),求出合成指數(shù),將其與銀行合成指數(shù)的預警臨界值比較,判斷銀行下一時期是否降級。筆者認為,在我國市場化不斷加深的進程中,國有銀行應該不斷融入市場,其單個指標水平至少應該在上市銀行平均線以上。因此,在參考監(jiān)管部門對銀行指標規(guī)定的基礎上,采用上市銀行指標平均值作為指標的臨界值。對于合成指數(shù)的預警臨界值的設定,可以采取經(jīng)驗法和數(shù)理統(tǒng)計法,然而由于歷史數(shù)據(jù)有限,無法使用數(shù)理統(tǒng)計法。而目前關于合成指數(shù)預警臨界值的研究還比較少,無法借鑒前面學者的研究成果,又不存在與我國背景相似的國家可以借鑒,筆者自認能力有限,只有采用對比兩個時期的合成指數(shù),分析國有銀行短期內(nèi)的風險情況。使用合成指數(shù)法預測銀行短期風險,需要合理選定短期風險指標,即脆弱性指標。為了使選用指標能夠有效代表銀行風險,本文采用了因子分析法。通過因子分析法可以判斷指標選取是否具有代表性,并可以根據(jù)單個指標得分和綜合指標得分定性判斷銀行單一和整體短期風險狀況,接著根據(jù)指標內(nèi)在關聯(lián)關系給指標賦權。完成上述操作后,就可以計算銀行的合成指數(shù)。 為了對上述方法進行檢驗,定量對我國國有銀行2012年6月的短期風險進行預警研究,本文進行了實證分析。在實證分析中,本文選用4家國有銀行和11家上市銀行為樣本,以2011年12月和2012年6月為時點,通過因子分析法選取11個比較有代表性的脆弱性指標,通過計算單個指標得分和綜合指標得分,初步判斷2012年6月工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行綜合得分比較低,在上市公司中排名比較靠后,屬于問題銀行,而建設銀行和中國銀行綜合得分比較高,排名比較靠前,屬于穩(wěn)健銀行。接著計算了兩個時點脆弱性指標的權重。運用合成指數(shù)法,計算了國有銀行兩個時點的合成指數(shù)。結果顯示,四家國有銀行合成指數(shù)均大于0,短期內(nèi)均存在風險。四家銀行中,農(nóng)業(yè)銀行的合成指數(shù)最大,但相對于2011年12月的合成指數(shù)有所下降,面臨風險減小,說明農(nóng)業(yè)銀行短期內(nèi)不會降級,農(nóng)業(yè)銀行短期內(nèi)面臨風險有資產(chǎn)質量風險、資本充足風險、盈利性風險,最主要的風險是資產(chǎn)質量風險；工商銀行的合成指數(shù)在四家銀行中占第三,比2011年12月的合成指數(shù)小,說明工商銀行短期內(nèi)不會降級,工商銀行面臨的主要風險是資產(chǎn)質量風險和流動性風險,最主要的也是資產(chǎn)質量風險,與2011年12月預期結果相同；建設銀行的合成指數(shù)最小,面臨風險也最小,其合成指數(shù)與2011年12月相比有所下降,說明建設銀行短期內(nèi)不會發(fā)生降級。建設銀行短期內(nèi)面臨的主要風險也是資產(chǎn)質量風險；中國銀行的合成指數(shù)在四家銀行中排第二,與2011年12月相比有所上升,說明中國銀行面臨的短期風險增大,短期內(nèi)會降級。中國銀行面臨的主要風險是資產(chǎn)質量風險、盈利性風險、流動性風險,與2011年12月相同,主要是來自盈利性方面風險增加,使中國銀行風險增加,中國銀行在下一時期應該注意提高盈利性,減少這方面的風險�？傮w來說,四家銀行面臨最主要的風險是資產(chǎn)質量風險,即不良貸款增多的風險,這與前面定性分析結果相同。需要說明的是,本文所做的定量分析受到很多條件的限制,如由于數(shù)據(jù)來源限制,可供選擇指標比較少,指標代表性不一定很強；在實證分析時,很多非量化的因素無法考慮等,因此本文數(shù)量化分析方法和結果僅供參考,不能作為判斷的絕對根據(jù)。對于上述研究結果,本文建議我國國有銀行應該有針對性地加強自身的風險管理能力,重視對信用風險的防范,減少不良貸款增加。特別建議國有銀行今后除了加強對單一風險分析和防范外,還應加強整體風險的分析和控制。 本文的創(chuàng)新點在于：1、以國有銀行短期風險為研究對象,在目前專門研究國有銀行短期風險的文獻并不多,這屬于比較新的研究項目。2、依據(jù)監(jiān)管部門短期風險預警技術,采用合成指數(shù)法研究國有銀行短期風險,這種研究方法目前使用的人還比較少。3、采用因子分析法選取脆弱性指標,并對其進行賦權,消除了主觀性,有一定的參考價值。當然,本文還存在很多不足：1、由于筆者欠缺國有銀行風險管理經(jīng)驗,沒能根據(jù)經(jīng)驗,設定更加符合實際情況的合成指數(shù)預警臨界值；2、可獲取數(shù)據(jù)限制,選取指標比較少；3、對于單個脆弱性指標臨界值,在實際設定時,應該參考一些不可量化因素,但是由于筆者水平有限,無法用經(jīng)驗法設定。某種程度上說,本文對國有銀行短期風險預警研究還比較粗糙,但本文重在探索,希望能夠起到拋磚引玉的作用,有更多的學者重視這方面的研究。筆者認為今后可以加強以下幾方面的研究：(1)合成指數(shù)預臨界值設定；(2)預警指標的選擇；(3)短期風險預警方法；(4)針對我國國有銀行短期風險研究。
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【學位授予單位】：西南財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F832.33

【參考文獻】

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本文編號：1608608