本文選題：新巴塞爾協(xié)議　切入點(diǎn)：監(jiān)管資本　出處：《上海經(jīng)濟(jì)研究》2010年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：監(jiān)管資本套利產(chǎn)生于巴塞爾協(xié)議資本監(jiān)管框架的缺陷,作為巴塞爾協(xié)議一個(gè)未曾預(yù)料的結(jié)果,其在西方發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展非常迅速。監(jiān)管資本套利降低了資本監(jiān)管的有效性,加劇了銀行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),并催生了大量的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,成為美國(guó)次貸危機(jī)的重要原因。所以監(jiān)管資本套利與順周期性一同成為巴塞爾協(xié)議所帶來的兩大首要問題。目前全球范圍正在經(jīng)歷從舊巴塞爾向新巴塞爾的轉(zhuǎn)化,中國(guó)也將于2010年開始試行新巴塞爾。新巴塞爾代替舊巴塞爾的一個(gè)重要?jiǎng)右蚣聪O(jiān)管資本套利,那么新巴塞爾協(xié)議下是否還會(huì)存在監(jiān)管資本套利呢?有學(xué)者認(rèn)為不會(huì)。本文從套利動(dòng)機(jī)與套利空間存在的必然性角度論證了監(jiān)管資本套利存在的可能性。
[Abstract]:Regulatory capital arbitrage arises from the defects of Basel capital regulatory framework. As an unexpected result of Basel Accord, regulatory capital arbitrage develops very rapidly in western developed countries. Regulatory capital arbitrage reduces the effectiveness of capital regulation. Increased systemic risk in the banking sector and spawned a large number of asset securitisation products, Regulatory capital arbitrage and procyclicality are two of the most important issues brought about by the Basel Accord. At present, the world is undergoing the transformation from the old Basel to the new Basel. In 2010, China will also begin to try out the new Basel. One of the important motivations for the new Basel to replace the old Basel is to eliminate regulatory capital arbitrage, so will there still be regulatory capital arbitrage under the New Basel Accord? Some scholars think not. This paper discusses the possibility of regulatory capital arbitrage from the angle of the inevitability of arbitrage motivation and arbitrage space.
【作者單位】： 天津財(cái)經(jīng)大學(xué);
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(70873087) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目(07JA790047)資助成果
【分類號(hào)】：F831;F224

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本文編號(hào)：1608492