本文選題：壓力測試　切入點：房地產(chǎn)按揭貸款　出處：《華中科技大學(xué)》2012年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：美國的“次貸危機”引起了全球的金融風(fēng)暴，許多著名金融機構(gòu)因此倒閉。風(fēng)暴過后各國掀起壓力測試的熱潮。房地產(chǎn)按揭貸款跟民生有密切關(guān)系且在各家銀行零售貸款中占有80%貸款余額，是各家銀行的關(guān)注重點，對金融體系的穩(wěn)定有嚴重的影響。因此研究房地產(chǎn)按揭貸款是否能經(jīng)受住壓力的沖擊具有很強的現(xiàn)實意義。 本文首先對房地產(chǎn)按揭貸款與銀行體系穩(wěn)定性的關(guān)系、壓力測試的應(yīng)用現(xiàn)狀以及房地產(chǎn)壓力測試的流程進行了總結(jié)，在此基礎(chǔ)上建立了房地產(chǎn)壓力測試模型，承壓數(shù)據(jù)的計算方法并對結(jié)果進行了分析。本文選取了深圳X商業(yè)銀行2007年12月到2011年12月為期49個月的數(shù)據(jù)。采用的是180+違約率作為衡量指標(biāo)，測量在不同的壓力情景下，未逾期貸款在施加壓力一年后轉(zhuǎn)化為180+逾期貸款的概率。文章采用的是Wilson的模型方程系統(tǒng)，對宏觀經(jīng)濟變量回歸不僅引入了它自身的滯后項，還引入了房地產(chǎn)市場價格和成交面積的滯后項，能夠反映出銀行表現(xiàn)對經(jīng)濟的反饋效應(yīng)。系數(shù)的估計采用的是SUR估計方法，估計房地產(chǎn)按揭貸款和其它房產(chǎn)抵押貸款180+違約概率。SUR是一種面板數(shù)據(jù)分析方法，能夠考慮到方程殘差的相關(guān)關(guān)系，可以將房屋價格、房屋成交面積的同期相關(guān)性充分表現(xiàn)出來。假設(shè)干擾項不是0，帶入壓力情景下宏觀經(jīng)濟的數(shù)據(jù)作為壓力源頭，，通過蒙特卡羅模擬法得到大量的預(yù)測PD值，由此可以得出一年后違約率在不同置信水平下的風(fēng)險值(VaR)和分布情況。再結(jié)合初期的貸款額和遷徙率計算出最終的不良率。結(jié)果表明深圳X商業(yè)銀行放貸的質(zhì)量很好，能承受住壓力，銀行可以采取更加寬松的房貸政策獲取更多的利益。
[Abstract]:The "subprime mortgage crisis" in the United States caused a global financial storm. Many famous financial institutions failed as a result. After the storm, there was a surge of stress testing in various countries. Real estate mortgage loans are closely related to the people's livelihood and account for 80% loans in the retail loans of banks, which are the focus of attention of banks. Therefore, it is of great practical significance to study whether real estate mortgage loans can withstand the impact of pressure. This paper summarizes the relationship between real estate mortgage loan and banking system stability, the application status of stress testing and the process of real estate stress test, and then establishes the real estate stress test model. In this paper, the data of Shenzhen X Commercial Bank for 49 months from December 2007 to December 2011 are selected. The 180-default rate is used as a measure to measure the data under different pressure scenarios. In this paper, the model equation system of Wilson is used. The regression of macroeconomic variables not only introduces its own lag term. The lag terms of real estate market price and transaction area are also introduced, which can reflect the feedback effect of bank performance on economy. The coefficient is estimated by SUR method. Estimate the probability of default on Mortgage and other Mortgages 180. Sur is a panel data analysis method that can take into account the correlation between the equation residuals and the price of the house. Assuming that the interference is not zero, the macroeconomic data brought into the stress scenario as the source of pressure, through Monte Carlo simulation method to obtain a large number of predicted PD value, From this, we can get the risk value VaRand distribution of default rate in different confidence levels after one year. Then combining the initial loan amount and migration rate, we can calculate the final bad rate. The result shows that the quality of Shenzhen X Commercial Bank's loan is very good. Under pressure, banks can benefit more from looser mortgage policies.
【學(xué)位授予單位】：華中科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F832.45;F224

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本文編號：1608614