發(fā)布時間：2021-12-24 08:04

　　本研究針對供應(yīng)商和銷售商雙邊都具有風險偏好的兩級供應(yīng)鏈系統(tǒng),建立了由悲觀系數(shù)和風險厭惡度兩個風險偏好系數(shù)描述的基于M-CVaR(均值條件風險價值)決策準則的供應(yīng)鏈期權(quán)契約模型。首先根據(jù)銷售商的決策目標函數(shù)推導了不同風險偏好(風險厭惡、風險中性和風險喜好)下的銷售商最優(yōu)總訂購量,分析了不同風險偏好系數(shù)下銷售商最優(yōu)總訂購量的變化情況。然后,在考慮供應(yīng)商同樣具有風險偏好的情況下,討論了銷售商和供應(yīng)商的風險偏好對供應(yīng)鏈整體風險偏好的影響,推出了供應(yīng)鏈整體在不同風險偏好下的最優(yōu)訂購量。最后,給出了銷售商和供應(yīng)鏈整體不同風險偏好組合下供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)條件,并通過算例分析了風險偏好系數(shù)對銷售商訂購策略及供應(yīng)鏈整體風險偏好的影響。研究表明:(1)M-CVa R準則下,期權(quán)契約能夠協(xié)調(diào)雙邊都具有風險偏好的供應(yīng)鏈,而且還能提高供應(yīng)鏈的最優(yōu)訂購量;(2)考慮雙邊風險偏好時,供應(yīng)鏈整體的風險偏好類型由供應(yīng)商和銷售商的風險偏好共同決定,供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)條件同時受到供應(yīng)商和銷售商的風險偏好系數(shù)的影響。

【文章來源】： 管理工程學報. 2020,34(06)北大核心CSSCICSCD

【文章頁數(shù)】：10 頁

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3550121