本文關鍵詞：螢火蟲群優(yōu)化算法在交易費用證券組合中應用

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【摘要】：投資組合問題不存在最優(yōu)解,只存在有效前沿,投資者要權衡收益率、風險以及約束條件等因素。引入上方收益/下方風險比率,用以描述投資效率,結合人工螢火蟲群優(yōu)化算法不需目標函數(shù)的梯度信息等特點,用可行性規(guī)則來描述投資組合的均衡問題,在人工螢火蟲群優(yōu)化算法中引入可行性規(guī)則,從而實現(xiàn)模擬組合投資。通過對5支、15支和18支股票進行模擬組合投資,在收益率、風險、下方差、單位風險/收益率和單位下方差/收益率等五個指標的比較可看出,人工螢火蟲群優(yōu)化算法能有效用于指導投資決策。
【作者單位】： 海南工商職業(yè)學院公共課部;廣西民族大學信息科學與工程學院;
【關鍵詞】： 投資組合 螢火蟲群優(yōu)化算法 可行性規(guī)則 單位下方差/收益率
【基金】：海南工商職業(yè)學院青年項目(B2013-001)
【分類號】：TP18;F830.91
【正文快照】： 0引言當今社會,消費與投資構成了經(jīng)濟生活的兩大組成部分,因此,每一個人都是投資者或者潛在投資者。投資者進行投資的根本動機是獲得理想收益,因而投資的目標是收益的最大化,由此,投資決策的依據(jù)即收益達到最大化。然而,投資既有收益又有風險,且收益越高風險越大。本著不能把

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本文編號：588601