在乘數(shù)背景風(fēng)險(xiǎn)模型中,用扭曲風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度聯(lián)合多元正則變換,在某種概率測(cè)度下,度量資產(chǎn)組合的尾部風(fēng)險(xiǎn)。在這篇論文中,我們研究了資產(chǎn)組合損失∑i=1dRiS的尾部漸近特征,其中風(fēng)險(xiǎn)向量R=(R1,...,Rd)服從多元正則分布,且獨(dú)立于背景風(fēng)險(xiǎn)因子S。我們?yōu)橛?jì)算這個(gè)模型下的尾部扭曲測(cè)度得到了一個(gè)顯式的漸近公式,之后用了一個(gè)具體的例子來闡釋此公式。

【文章頁數(shù)】：38 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 本文的研究背景
    1.2 本文的研究內(nèi)容
    1.3 本文的創(chuàng)新點(diǎn)
    1.4 本文的組織結(jié)構(gòu)
第2章 相關(guān)知識(shí)和研究工作
    2.1 尾部扭曲風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
    2.2 多元正則變換
        2.2.1 一維正則變換
        2.2.2 多元正則變換
第3章 定理與示例
    3.1 定理和推論
    3.2 示例
第4章 主要結(jié)果的證明
    4.1 證明定理3.1
    4.2 證明定理3.2
        4.2.1 引理的證明
        4.2.2 證明定理3.2
第5章 研究展望
參考文獻(xiàn)
第6章 附錄
    6.1 假設(shè)1
    6.2 假設(shè)2
致謝
在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與取得的研究成果



本文編號(hào)：3979690