發(fā)布時(shí)間：2022-07-08 11:36

　　商業(yè)銀行所面臨的重要任務(wù)之一,是確保流動(dòng)性的充足,這對(duì)商業(yè)銀行盈利性和安全性的實(shí)現(xiàn)起到不可忽視的作用。商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種綜合性風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行的各種基本風(fēng)險(xiǎn)（如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等）經(jīng)過貨幣市場或金融市場的傳遞,最終都會(huì)形成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。特別是經(jīng)過2008年這場由流動(dòng)性缺乏導(dǎo)致的金融危機(jī),加深了我們對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理重要性的認(rèn)識(shí),我國在全球化的進(jìn)程中也不可避免地受到了這場危機(jī)的波及,如何防范商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)已成為我國金融監(jiān)管當(dāng)局特別關(guān)注的課題。本文在遵循巴塞爾新資本協(xié)議框架的基本思想基礎(chǔ)上,分析了美國和歐洲壓力測試,及其對(duì)我國商業(yè)銀行的適應(yīng)性,并通過靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種方法實(shí)證研究了某中小商業(yè)銀行的流動(dòng)性壓力測試,同時(shí)借鑒國際相關(guān)金融評(píng)估機(jī)構(gòu)測試模式和結(jié)合我國具體國情,試圖通過對(duì)我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)測度進(jìn)行研究,從而提前預(yù)警,避免在極端情景下出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)證研究表明,國際市場波動(dòng)的沖擊,即使對(duì)我國虛擬經(jīng)濟(jì)直接沖擊不大,實(shí)體經(jīng)濟(jì)下挫影響對(duì)金融機(jī)構(gòu)的沖擊也會(huì)很巨大。文章主體部分展開了在未受到外界因素沖擊條件下,商業(yè)銀行流動(dòng)性壓力測試的情況分析；闡述了美國和歐版壓力測試... 

【文章頁數(shù)】：52 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 緒論
    1.1 研究背景、目的和意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究目的
        1.1.3 研究意義
    1.2 研究方法及結(jié)構(gòu)安排
    1.3 理論綜述
    1.4 研究創(chuàng)新點(diǎn)與不足
        1.4.1 研究的創(chuàng)新點(diǎn)
        1.4.2 研究的不足
2 流動(dòng)性壓力測試的理論分析與國際經(jīng)驗(yàn)借鑒
    2.1 流動(dòng)性壓力測試的界定
    2.2 流動(dòng)性壓力測試的工作流程
        2.2.1 確定識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因子
        2.2.2 數(shù)據(jù)調(diào)查以及分析
        2.2.3 情景設(shè)計(jì)
        2.2.4 情景的壓力評(píng)估
        2.2.5 提出相應(yīng)對(duì)策
    2.3 主要國家和地區(qū)的壓力測試實(shí)踐
        2.3.1 美國版壓力測試
        2.3.2 歐洲版壓力測試
    2.4 基于壓力測試的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管國際比較
        2.4.1 國際典型的壓力測試系統(tǒng)和實(shí)踐
        2.4.2 巴塞爾委員會(huì)關(guān)于壓力測試實(shí)踐和監(jiān)管原則
    2.5 國外壓力測試對(duì)中國的適應(yīng)性分析
        2.5.1 中國銀行業(yè)的實(shí)踐
        2.5.2 對(duì)中國銀行業(yè)的適應(yīng)性分析
        2.5.3 對(duì)我國開展壓力測試的啟示
3 我國商業(yè)銀行流動(dòng)性壓力測試案例實(shí)證
    3.1 靜態(tài)方法下的流動(dòng)性壓力測試
    3.2 動(dòng)態(tài)方法下的流動(dòng)性壓力測試
        3.2.1 確定影響流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)因子
        3.2.2 不同情景壓力下的測試模型
        3.2.3 預(yù)測在不同情景壓力模型下的流動(dòng)性水平
        3.2.4 分析測試結(jié)果
4 問題與對(duì)策建議
    4.1 問題
        4.1.1 實(shí)證案例中存在的問題
        4.1.2 流動(dòng)性壓力測試?yán)碚摯嬖诘膯栴}
        4.1.3 標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一存在的問題
    4.2 對(duì)策建議
        4.2.1 加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)和資源保障
        4.2.2 完善壓力測試標(biāo)準(zhǔn)化過程
        4.2.3 加大力度增強(qiáng)技術(shù)實(shí)施與結(jié)果應(yīng)用
        4.2.4 針對(duì)壓力測試結(jié)果,適量補(bǔ)充資本
附錄
參考文獻(xiàn)
后記


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]我國商業(yè)銀行流動(dòng)性壓力測試方法與國際的差異和比較[J]. 周宏.  金融縱橫. 2010(04)
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[3]把握提升流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理能力的新機(jī)遇[J]. 陳暢,肖軍.  中國金融. 2010(01)
[4]法人金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的實(shí)證分析——以淄博某農(nóng)信社為例[J]. 宋繼水.  金融發(fā)展研究. 2009(12)
[5]美國銀行業(yè)壓力測試對(duì)我國商業(yè)銀行的啟示[J]. 喬成,陳強(qiáng).  山東社會(huì)科學(xué). 2009(09)
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[7]我國銀行業(yè)流動(dòng)性管理與監(jiān)管[J]. 王飛.  銀行家. 2009(01)
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碩士論文
[1]中國商業(yè)銀行流動(dòng)性壓力測試研究與探索[D]. 劉衛(wèi).上海社會(huì)科學(xué)院 2009
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[3]壓力測試在我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D]. 高顯岳.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2006
[4]商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)研究及實(shí)證分析[D]. 史長林.南京航空航天大學(xué) 2006
[5]壓力測試及其在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[D]. 楊鵬.上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 2005



本文編號(hào)：3656957